Hallo @ alle,
die Anfangs von Mast83 gestellte Frage wurde bis jetzt nicht so richtig angegangen.
Meine Meinung dazu.: Im Backtest sind je nach Parametereinstellungen sicher Ergebnisse erzielbar, welche alle Aufmerksam auf sich ziehen, ohne hier jetzt irgendwelche Ergebnisse wiederzugeben und sich reich zu rechnen. Trotz des aus meiner Sicht intressanten Ansatzes, ist bei Einsatz dieses EA in der Praxis sicher nicht annähernd dieses Ergebnis zu erzielen. Das unterschiedliche Verhalten bei verschiedenen Brokern noch gar nicht berücksichtigt. Die bisherigen Real- und Demo-Konten bestätigen mehr oder weniger meine Ansicht
Jetzt meine Frage dazu, läßt sich auf Grundlage dieser Stategie durch Vorschäge und Ergänzungen ein rubuster EA gemeinsam entwickeln.
Der Stealth-Modus wäre schon einmal ein solcher, wobei ich dazu eine ergänzende Bemerkung habe. Da für "mich" der Grundsatz gilt.: keine Order ohne Stop-Loss, könnte ja beides berücksichtigt werden. Zum einen, ein etwas weiter weg liegenden Sicherheits-Stoploss in der Oder und den, für den Broker nicht sichtbaren und vom EA kontrolliertem EXIT wenn der Stealth-Stoploss erreicht wird. ... nur mal so als Idee.
Da diese Strategie für den Erfolg einen Trend benötigt, wäre sicher auch die
Einschänkung der Trade-Zeit und event. auch der Trade-Tage eine Überlegung wert.
Wen dieses Thema interessiert, hier eine Info zur Diskusions-Grundlage.:
http://www.earnforex.com/forex-e-boo...heat_Sheet.pdf
In meiner Testversion habe ich eine andere Art der LOT-Größen-Ermittlung eingesetzt.:
double LotsOptimized()
{
double lot = Lot;
//---- select lot size
if (MM_RM == true)
{
lot = NormalizeDouble(MathFloor(AccountFreeMargin()* RiskPercent/100)/100,1);
}
return(lot);
}
Ergänzende Info... bei meinen Backtests arbeite ich immer mit der Einstellung
LOT = 0.1 und Kapital 1000$ .... wenn Strategie und MM+RM damit nicht
überleben ... weine keine Träne!! Durch die gleichen Ausgangsdaten werden die Tests vergleichbar.
Bei dem mir als Ausgangsversion zu Verfügung stehenden source-code werden in dem INIT-Teil einige Broker-Vorgaben abgefragt. z.B
if (StopLoss < stopLevel)
{
Alert("NR = 02 STOP_LOSS = ",StopLoss, " < STOP_LEVEL = ", stopLevel);
return(-1);
}
Diese Abfragen (wo möglich) habe ich dahingehend geändert, dass bei z.B zu klein gewähltem SL die Parametervorgabe für SL durch die vom Broker geforderte min-SL ersetze und eine Info zu Ablaufkontrolle ins Journal schreibe
ohne dass das Programm abbricht oder den wohl allen bekannten ERROR 130
meldet.
Frage zum Schluß ... läßt sich sowas machen .. vorschlagen / erarbeiten / festlegen einer TO DO LIST ...oder ist das zum "SCHEITERN" verurteilt ...
und jeder kocht weiterhin sein eigenes Süppchen??
Was ist EURE Meinung dazu??
Grüße SIRIUS