Zitat:
Zitat von tnickel
Hi,
wenn also die Backtestdaten in Metatrader fehlerhaft sind warum verwendet man die denn dann?
Dann müsste man sich ja im Prinzip erst mal saubere historische Kursdaten der letzten 10 Jahre besorgen und damit testen.
thomas
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Guten Morgen,
backtests sind dann aussagend wenn es darum geht seine strategie zu verfeinern,möglichen fehlerpunkte zu erkennen und diese dann im umgedrehten sinne optimieren.
Aber ein backtest hat nie die exakten tickdaten wie ein livehandel,meist liegen die um 90%
bevor ein backtest gemacht wird sollte man die history data im mt4 manuell auf den neuesten stand bringen,undzwar genau für diese währungspaare die ich handeln will,auf allen zeitebenen natürlich erneuern.... aber auch dann sind immer nur "ungefähr resultate" zu erwarten.
Ausschlaggebend ist auch der broker,wir haben z.B. bei dukascopy und mig bank die besten tickdaten im test.
Klar auch wir testen,aber das ausschliesslich für uns und unsere systeme.
Niemals würden wir ausschliesslich auf backtests bauen,dass schlägt fehl!
So nun aber genug,jeder wie er kann,der eine ist ein backtest freak die anderen realisten.
einen schönen tag an alle
Daniel