Hi,
coole Sache, wie du eine Handelssystemlogik in excel gepresst hast. Respekt!
Ist nur ein bisschen weit verzweigt, um schnell dahinter zu steigen.
Wenn ich das richtig sehe, berechnest du die Pivots nach der Open Methode und dann arbeitest du mit dem Mittelwert der PivotRange über 30 Tage.
Soweit wäre das also kein Problem, das in einen EA zu verpacken bzw in einen Indikator.
Die interne Optimierung ist eine nette Sache.
Nun zu den Dingen mit denen ich meine Probleme hätte:
- 30 Positionen offen (die per Code zu verwalten ist nicht einfach)
- keine StopLoss
- Exits per Zeit und nicht nach Markttechnik
- Nachkaufen im Verlust
Programmieren kann man das für MetaTrader. Kein kleines Projekt.
Hast du mal getestet, wenn du "normale" Börsenzeiten als Berechnugsgrundlage nimmst? 6:00 - 22:00 für € zum Beispiel.
Bevor du das Programmieren lässt, würde ich mal den daily chart durchscrollen und eine längere Seitwärtsphase suchen und dort deine Strategy ausprobieren bzw allgemein interessante Marktphasen heraussuchen und dort punktuell testen.
An Daily OHLC Kurse kommt man ja ran, dann musst nicht alles am Chart ablesen.
Gruss
sandmann
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