gestern und heute zwei gewinn trades, die allerdings den full-sl noch lange nicht ausgeglichen haben.
was mich etwas wundert ist, dass immer alle davon reden (jetzt nur auf das kangaroo bezogen) das die broker die sl abfischen würden und mit häufigen reqoutes und hoher slippage gegen uns arbeiten. möglicherweise trifft dies auf extremscalper zu die wenige sekunden und häufig handeln.
aber der kangaroo ist ja kein extremscalper. am besagten tag waren die trades ja mehrer stunden offen, ich habe in meinen journal keine reqoutes gefunden. auch hat ja der kangaroo ein hidden-sl gesetzt, welches er intern verwaltet und dem broker nicht mitteilt. die einzigen hinweise die im journal zu finden waren lauteten 'old tick aud/usd'. was auch immer das heißen mag.
auch wurden ja bei einigen die trades nicht eröffnet, bei anderen genau in die gegenseite, usw. ich vermute, dass es hier zu unterschiedlichen datenfeed kommt die tlw. zwischen den brokern als auch zwischen den kontotypen eines jeden einzelnen broker differieren. anders kann ich mir das nicht erklären.
wie seht ihr das? und gibt es eine möglichkeit diese "datenfeed" aufzuzeigen und zu vergleichen um einen möglicherweise "besseren" broker zu finden??
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