[ForexJeanie]

Versuchsaufbau und -durchführung:
Vom 15.4.2012 bis zum 17.8.2012 (18 Handelswochen) wurden 4 unterschiedliche Setups des FGB auf einem Demo Konto parallel betrieben. Es wurde nur EURUSD gehandelt.
Auf einer MT4-Installation wurden dazu 4 Fenster mit jeweils einer der Strategien geöffnet. In einem fünften Fenster wurde der LOC Trailing EA eingerichtet, der die Ausstiege für 2 der FGB-Strategien übernahm. Näheres dazu weiter unten.
Die EA liefen auf einem eigens hierfür eingerichteten Konto. Weitere EA wurden nicht eingesetzt.
Die EA liefen auf einem VPS und wurden anfangs vollständig sich selbst überlassen. In den letzten 3 Wochen wurde fallweise von mir manuell eingegriffen. Die Eingriffe hatten zum Ziel, die Gewinne von einigen offenen Positionen mitzunehmen. In keinem Fall wurden Positionen geschlossen, die im Verlust waren. Es kann nicht gesagt werden, wie diese Trades verlaufen wären, hätte ich sie nicht von Hand geschlossen. Ich konnte aber beobachten, dass sowohl der Fall aufgetreten ist, dass ich zu einem eher günstigen Kurs verkauft habe und der EA wahrscheinlich später mit weniger Gewinn (oder gar Verlust) geschlossen hätte. Zum anderen trat aber auch der Fall auf, dass Gewinne zu früh mitgenommen wurden. Die EA hätten zu einem höheren Kurs geschlossen.

Dieser Vergleich ist jetzt beendet. Es gibt keine offenen Positionen. Ich werde in Kürze eine neue Vergleichsserie aufsetzen.

Die Strategien

Strategie 1:
Der FGB läuft mit default Settings. Angepasst werden nur die Magic Number und die Lotsize. Der FGB steuert seine Ausstiege selbst.

Strategie 2:
Der FGB läuft mit default Settings. Angepasst werden nur die Magic Number und die Lotsize. Die Ausstiege werden vom LOC Trailing EA gesteuert. ManualTradeControl steht dazu auf "true".
Der LOC Trailing EA verwendet als steuernden Indikator den Kijun-Sen mit den default Einstellungen.

Strategie 3:
Der FGB läuft mit den sogenannten Josep Settings (3/60/3/0,36/0,17/SmartExit=false). Angepasst werden zudem die Magic Number und die Lotsize. Der FGB steuert seine Ausstiege selbst.

Strategie 4:
Der FGB läuft mit den sogenannten Josep Settings (3/60/3/0,36/0,17/SmartExit=false). Angepasst werden zudem die Magic Number und die Lotsize. Die Ausstiege werden vom LOC Trailing EA gesteuert. ManualTradeControl steht dazu auf "true".
Der LOC Trailing EA verwendet als steuernden Indikator den Kijun-Sen mit den default Einstellungen.

Darstellung der Testergebnisse:
Es werden nur die Ergebnisse aus geschlossenen Trades dargestellt. Floating Profit/Loss wird nicht aufgeführt.
Es hat sich gezeigt, dass der LOC Trailing EA Teilverkäufe initiiert. Daher lassen sich die Pipzahlen nicht mehr 1:1 vergleichen. Die Pipzahlen und der PF werden dennoch dargestellt. Zusätzlich werde ich die Gesamtveränderung in Prozent zum Deposit ausweisen. Da die Order mit festen Lotgrößen ausgeführt werden, die sich zwischen den Strategien unterscheiden, werde ich diese auf eine "Normgröße" von 0,025 Lot je 1.000 Euro Deposit umrechnen.

Die Ergebnisse werden aus folgenden Einzelwerten bestehen:

Anzahl der Trades
Anzahl der Winner
Profit Faktor
Net pips
Veränderung in % bezogen auf das Deposit

Hier sind die Ergebnisse der KW 16 bis 33:

Strategie 1:
Trades 179; Winner 52; PF 1,01; Net pips 160,3; Veränderung 0,39%

Strategie 2:
Trades 212; Winner 90; PF 1,19; Net pips 261,6; Veränderung 11,16%

Strategie 3:
Trades 108; Winner 42; PF 1,26; Net pips 342; Veränderung 5,4%

Strategie 4:
Trades 117; Winner 56; PF 1,43; Net pips 916,2; Veränderung 11,35%

Während des Versuchs aufgetretene Besonderheiten:
Es haben sich zwei Fragestellungen ergeben, die während der Versuchsreihe nicht beantwortet wurden.

1. Nach welcher Regel führt der LOC Trailing EA Teilverkäufe aus?
2. Nach welcher Regel löst der LOC Trailing EA den SL aus, obwohl mit den default settings kein SL gesetzt wird?

Versuchsergebnis und -bewertung
Die eingesetzten Strategien lassen sich nach zwei Kriterien zu Paaren zusammenfassen.

Kriterium 1 - Generierung des Handelssgnals für das Eröffnen von Positionen

Bei zwei Strategien wurden die Handelssignale für das Eröffnen von Positionen mit den FGB-Default-Einstellungen generiert.
Bei zwei Strategien wurden die Handelssignale für das Eröffnen von Positionen mit den sogenannten Josep-Settings generiert.

Kriterium 2 - Generierung des Handelssignals für das Schließen von Positionen

Bei zwei Strategien wurden die Handelssignale für das Schließen von Positionen vom FGB selbst generiert.
Bei zwei Strategien wurden die Handelssignale für das Schließen von Positionen vom LOC-Trailing EA generiert.

Die Josep-Settings reduzieren die Anzahl der Trades um ca. 40% bis 45%. Der Anteil der gewonnenen Trades steigt. Der Drawdown mit Josep Settings ist niedriger als mit Default Einstellungen (11,0% bei Strategie 1, 17,3% Strategie 2 vs. 3,9% bei Strategie 3, 7,2% bei Strategie 4).

Das Schließen der Positionen über den LOC-Trailing EA führt zu besseren Ergebnissen verglichen mit dem Schließen durch den FGB selbst. Es ist dabei unabhängig davon, ob der Trade über Default- oder Josep-Settings eröffnet wurde. Der Trailing-Stopp über den Kijun-Sen Indikator war dem FGB in beiden Fällen überlegen.
Der zwischenzeitliche Drawdown mit LOC-Trailing EA ist höher als überließe man den Ausstieg dem FGB selbst.

Was bedeutet das für den praktischen Einsatz:
Unter dem Gesichtspunkt der Ausgewogenheit von Risiko und Ertrag ist Josep Settings in Verbindung mit dem LOC-Trailing EA (Strategie 4) am ehesten zu empfehlen.
Diese Strategie hatte absolut betrachtet den höchsten Ertrag von allen 4 Strategien. Strategie 4 hatte von allen 4 Strategien den zweitniedrigsten Drawdown.

Kann dem risikoaversen Trader dennoch die Strategie 3 empfohlen werden?
Ja, aber nicht wegen des niedrigsten Drawdowns. Der Drawdown ist ca. 1,8 Mal kleiner als bei Strategie 4. Der Ertrag von Strategie 4 ist dabei aber mehr als doppelt so groß. Es könnte also Strategie 4 mit nur halb so großer Lotgröße gefahren werden. Der Drawdown wäre entsprechend niedriger - trotzdem wäre ein geringfügig höherer Ertrag zu erwarten.
Strategie 3 lohnt sich für diejenigen, die auf den Kauf des LOC Trailing EA verzichten wollen.

Und was hat der Test jetzt gebracht?
Das Demo Konto ist von 10.000 Euro auf 13.279 Euro angewachsen. Es wäre auf einem Live Konto nicht viel anders gewesen.
Wäre nur Strategie 4 gefahren worden und hätte man dabei die Lotgröße aller 4 Strategien zusammen verwendet, sähe das Ergebnis noch gewaltiger aus.
Der EA verlangt gute Nerven. Wegen seines Ertragspotenzials setze ich ihn jetzt aber auch live ein.