Ich möchte den Beitrag noch mal aufgreifen, um auf den möglichen Drawdown aufmerksam zu machen.
In den Tests wurde aufgezeigt, dass der DD mit dem Ausstieg über den Kijun-Sen beinahe verdoppelt wird: Josep - 3.9% vs. Josep + Kijun - 7.2%
Wenn man nun mit einbezieht, dass die Josep settings bei 0.07 lot je TEuro etwa 35% DD fabrizieren, wäre mit dem Kijun theoretisch etwa ein DD von
35% x 7,2/3,9 = 65% möglich! Das sollte man sich vor Augen halten, wenn man solch große Lotsizes tradet. Deshalb ist wahrscheinlich auch der return so hoch ausgefallen.
Die Rechnungen stimmen so natürlich nicht ganz, da ich von identischen Drawdownszenarien ausging. Ist also eher ein Pi mal Daumen Überschlag als wirklich empirisch erfasster Wert. Nichtsdestotrotz sollte darauf hingewiesen werden. In der Folge reduziere ich meine lotsize auf 0.03 Lot je TEuro.
|