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Alt 22.10.12
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Zitat von ForexJeanie Beitrag anzeigen
Der Scope des Artikels war nicht der Devisenhandel. Es geht um diesen Artikel:

Deutsche Bundesbank - Reden - High Frequency Trading und Marktimplikationen - Eine Einschätzung aus Notenbanksicht

FJ
Das hat mit der hier thematisierten, nicht namentlich genannten "Coming home"-Strategie nichts zu tun. Es geht hier um Zeitvorsprung und letzten Endes darum, von Kursen zu profitieren, die nicht (mehr) die aktuelle Marktlage darstellen. Bei der vermeintlichen Strategie, die dem Eröffnungsbeitrag zugrunde liegt, wird der Trade eines Crosspairs einfach auf 2 Währungspaare umgelegt, die dann im Idealfall in Summe Profit einfahren sollen, was jedoch nur dann passiert - und hier befindet sich der entscheidende Haken! - wenn eine Kursumkehr beim Crosspair stattfindet. Deshalb besteht auch eine hohe Korrelation immer zwischen den Währungspaaren, deren gemeinsames Crosspair ein klassisches Seitwärtspaar ist.
Zum Beispiel: AUDUSD/NZDUSD=AUDNZD oder
EURUSD/GBPUSD=EURGBP
Sollte noch Unklarheit bestehen, empfehle ich, mal die Charts übereinanderzulegen. Spätestens dann dürfte der heilige Gral entzaubert sein, da das ganze nichts anderes ist, als das jeweilige Crosspair ohne SL auf voraussichtliche Trendumkehr hin zu handeln.
Wer natürlich trotzdem meint, man könne einfach paar gegensätzliche Trades eingeben und brauche nur zu warten bis es Geld bringt, egal wohin der Markt läuft, soll sich aber bitte nicht von seinem Weg abbringen lassen.
Übrigens ist das so genannte "Pair-Trading" auf Aktien ebenfalls sinnlos. Bei starker Korrelation von Aktie A zu Aktie B hat man zwar meistens den Effekt, dass eine der Orders Gewinn macht; letztendlich ist es allerdings lediglich Glückssache, wenn der Gewinn von A > ist als der Verlust von B. Wenn dem nicht so ist, dümpeln die Trades ewig unter Break Even rum, während die Gebühren am Depot nagen.