Scalper benötigen einen guten Datenfeed und einen niedrigen Spread.
Ein guter Datenfeed zeichnet sich durch viele Ticks je Zeitintervall und eine
präzise Nachbildung des Marktangebotes aus.
WFSR versucht einen niedrigen Hub im Kurs in Gewinne umzumünzen. Das macht er bevorzugt zu einer Tageszeit, in der der Markt wenig aktiv ist und die Spreads tendenziell höher ausfallen als während Frankfurt/London/New York Session.
Dies hat zur Folge, dass ein notwendiges Signal zur Eröffnung einer Position bisweilen nicht erreicht wird.
Das gleiche Verhalten tritt beim Schließen einer Position auf.
Nehmen wir mal an, bei den Anbietern der Liquidität sei ein Angebot zu 1.29575 vorhanden.
Der Broker A zwackt jetzt davon seinen Spread von 2 pips ab, so dass am Terminal des Kunden 1.29555 ankommen.
Der Broker B zwackt hingegen nur 0.6 pips ab (und berechnet zusätzlich eine Kommission), so dass am Terminal des Kunden 1.29569 ankommen.
Ein Roboter würde jetzt aufgrund seiner Parameter einen Trade bei 1.29561 triggern.
Bei Broker A würde kein Trade getriggert, bei Broker B schon.
Das gleiche Spiel tritt beim Schließen der Position auf.
Dabei müssen bei Broker B die Kosten aus Spread und Kommission nichtmals niedriger sein als bei Broker A. Das bessere Abschneiden kommt am Ende allein schon durch die höhere Anzahl der Trades zustande.
FJ