Zitat:
Zitat von [GooSe]
Also dieses Statement ist so unglaublich Falsch, dass es schon fast böswillig ist! 
Ein guter Backtest ist sicher keine Garantie für einen profitablen EA.
Ein schlechter Backtest ist aber ganz sicher ein Ausschlusskriterium!
"doch sehr ungenaue Historydaten"
Also die History bei Dukascopy ist wirklich sehr gut. Tickdaten!
Die Daten entsprechen sicher nicht 100%ig dem Realtickdatastream....aber kommen dem sehr nahe.
Backtests werden damit wirklich aussagekräftig. Besonders seitdem 99%ige gemacht werden können.
Ohne vernünfite Backtests landet bei mir kein EA live!
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Ne, so unsinnig ist das gar nicht und böswillig erst recht nicht.
Ein guter Backtest ist noch lange keine Garantie und ein schlechter Backtest auch nicht. Warum? Ganz einfach! Schon alleine die Tatsache, dass mit einem ungünstigen Spread es zu großen Verwerfungen kommen kann belegt die Unzuverlässigkeit der Backtestergebnisse. Und wer garantiert, dass die Spreadwerte von Test zu Test identisch sind.
Wer z.B. am Wochenende backtestet hat sowieso schon verloren, denn da werden die Spreads vom Freitag 23Uhr genommen!
Tickdaten hin, Tickdaten her, wer sich mal die Mühe gemacht hat und genau zusieht, wie der Strategietester die Kerzen rauf- und runterfährt, dem ist spätestens dann klar, dass es völlig wurscht ist, ob da Tickdaten vorliegen oder nicht. Ein Kerze mit ihren OLHC-Daten reichen völlig aus. Mehr als dass der Tester diese Kerze mindestens einmal rauf- und runterrastert kann er auch mit Tickdaten nicht machen. Punkt!
Viel wichtiger ist, dass die OLHC-Daten lückenlos sind. Ok, auch das kann man vorher kontrollieren. Macht etwas Arbeit, lohnt sich aber ungemein.
So und nun zurück zum Thema.
traderdoc