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Zitat von feelfree
Wenn ich es richtig verstanden habe schaust du in den vergangenen drei Monaten nach der gewinnbringendsten Parameterkonstellation, nutzt diese dann im Folgemonat und dieses Spiel wiederholt sich dann jedes Mal zum Monatswechsel.
Für mich hört sich das eher nach Selbsttäuschung an und der Strategietester ist in diesem Fall mehr Fluch als Segen.
Die zugrunde liegende Überlegung (Analyse der Vergangenheit -> höhere Trefferwahrscheinlichkeit in der Zukunft) ist so alt wie die Börse selbst führt aber nur selten zum Erfolg denn meiner Meinung nach muss man sich ausschließlich mit dem aktuellen Marktgeschehen auseinandersetzen wenn man dauerhaft profitabel handeln will.
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Dem würde ich mich anschließen.
Ein System, das man benutzen will, sollte möglichst statisch und einfach sein. Aufgrund von Backtests wird man immer irgend was finden, was gut gelaufen wäre, doch die Würfel sind eben bereits gefallen. Dafür muss einem zunächst mal einleuchten, warum etwas (nicht) funktionieren sollte, und danach kann man das vielleicht backtesten, anders herum ergibt für mich keinen Sinn.
Wichtiger als die Handelslogik ist auch das MM für den Ausgang. Es ist sinnvoll, wenn man anhand einer möglichst großen Menge an Testdaten mthilfe der Standardabweichung eine Drawdownprognose erstellt und anhand dieser dann seinen jeweiligen Einsatz festlegt.