Die Ergebnisse der Backtests ist relativ bescheiden.
Programme die auf Tickbasis arbeiten, lassen sich nicht nachvollziehbar backtesten, zumindest nicht mit Demodaten, und selbst bei Realdaten sind die Ergebnisse kaum aussagefähig.
Eine Strategie zu verwenden, die auf Tickbasis arbeitet, läuft bei jedem Broker anders, weil jeder Broker andere Tickdaten hat. Es wird also kaum allgemeingültig funktionieren.
Daher habe ich das Tickdaten-Backtesten eingestellt.
Bringt nix.
Wenn Du eine gute tickbasierte Strategie hast, könntest Du sie ja mal erläutern ;-)
Profitrader, die z.B. mit Formationen und Ausbrüchen arbeiten, benötigen keine Tickdaten. Die Markttechnik, die hier schon oft angeschnitten wurde, ist so eine Strategie.
Zurück zum Thema,
Tickdaten sind normaler nur begrenzt vorhanden, glaube bis max. ein paar Tage, danach werden die Daten konsolidiert, also zusammengefaßt, auch die Ticks werden sehr vermindert. Allein schon daher wird die Aussagekraft eines Backtests minimiert.
Gruß Joe
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