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Alt 20.02.15
traderdoc traderdoc ist offline
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Nun ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie der Backtester eigentlich backtestet.
In der Regel existieren für jedes TimeFrame entsprechende OHLC-Daten.
Die kleinste Einheit M1 bildet also für jede Minute diese Daten ab. Für M5 können nun nicht nur die eigentlichen OHLC-Daten für jede 5-Minuten-Kerze genommen werden, sondern es wird auch auf die 5 im TimeFrame darunterlegenden 1-Minuten-Kerzen zugegriffen. D.h. eine M5-Kerze besitzt schon 20 Stützstellen, eine M15-Kerze demnach 60 usw.
Schaut man sich das Gezappel auf einer M1-Kerze an, fällt auf, dass der Tester innerhalb dieser Kerze mehrmals rauf- und runterfährt. Wie geht das, wenn nur die 4 Werte aus OHLC vorliegen. Nun, MT4 bedient sich hier einfach der Mathematik und interpoliert bzw. approximiert die Tickdaten zwischen High und Low. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn man davon ausgeht, dass bei einer Kerze im Reallive nahezu jeder Pip dieser Kerze mindestens ein Mal überstrichen wird, dann ist das Verfahren im Backtester eine Simulation dieser Verhältnisse.
Die einzige Unbekannte ist der zeitliche Ablauf der Abrasterung. D.h aus den 4 Daten des OHL als Stützstellen der Kerze wird jetzt ein simulierter zeitlicher Ablauf generiert, der natürlich nicht identisch zum realen Ablauf der "realen" Kerze ist. Aber das Entscheidende für das Ordermanagement ist doch, dass jeder Pip einer Kerze mindestens einmal überstrichen wird, besser natürlich mehrmals pro Kerze.
Somit sollte es möglich sein, auch beim Fehlen der Tickdaten, alle Kerzen in allen TimeFrames ordentlich zu simulieren.

traderdoc
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