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Alt 05.07.15
traderdoc traderdoc ist gerade online
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Ja, ich verwende den Tester auch nur zum Funktionstest der EAs.
Die simulierten Ticks innerhalb des OHLC-Pakets gehen insoweit schon in Ordnung, als dass der Tester die Kerze mehrfach anhand der 4 Stützstellen interpoliert. Damit werden die Realitäten schon sehr gut wiedergegeben.
Handelssysteme, die eh nur mit OHLC-Daten operieren, werden damit nahezu 1:1 abgebildet. Das "Abfahren" der Kerzen wird dabei u.a. beeinflußt von der Uhrzeit, dem Handelsvolumen, der Größe der Kerze etc.
Die nicht berücksichtigte Slippage kann einen Einfluß haben, der Swap v.a. nicht bei Intradayhandel, der starre Spread wahrscheinlich von den aufgeführten am ehesten.

Bei der Modellierungsqualität würde ich auch nicht so genau hinschauen.
Da wäre es wichtiger, wenn man sich die Arbeit mal macht und in der Historie die Daten der OHLC bei dem jeweiligen Handelsinsteument und TimeFrame auf zeitliche Vollständigkeit kontrolliert. Gaps dürfen sein, aber nur dort wo sie auch auftreten könnten. Mit dieser Kontrolle stellt Du sicher, dass eben bei jeder Kerze die 4 Stützstellenvorhanden sind. Auf den Rest der Interpolation hast Du eh keinen Einfluß. Und dann ist die Modellierungsqualität auch völlig wurscht.

Und selbst die hochbeschworenen Tickdaten werden das Manko bzgl. der Slippage, des Swaps und des Spread in keinster! Weise eleminieren.

Und das man aus 25 in 4 Monaten 30 000 000 machen kann, hat nicht zwangsläufig mit der Qualität es Testers zu tun, sondern eher mit der Art und Weise, wie man einen EA fahren läßt. Da gab es hier schon viele Gridder und Martingaler, die solch atemberaubende Performance brachten, bevor sie eine Woche später den Account an die Wand gefahren hatten.

traderdoc
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