Ich habe hier ein anderen ansatz genommen, jede erteilte order wird bei mir in einem array geschrieben. So wie die letzten x ticks ins array gepackt wird.
Darüber wird alles verwaltet.
Auf die Orderhystory() greif ich nur bei evnetuelle änderungen auf.
Bsp. Neustart des System,TP oder SL gerissen.
Das gute ist das ich es hiermit schaffe ein tcikdatenbacktest mit über 500.000 trades in nur eine Minute und dieses auch zu 100% genau. ClusterBildung ist damit auch kein Problem.
Im real Betireb frisst es kaum Performance und ist extrem schnell und das bei einem komplzierten sourcecode...
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