@ traderdoc
Die Herausforderung ist jetzt nur, dass die Einzel-Orderergbnisse (Pipwert: OrderClosePrice()-OrderOpenPrice()) nachdem mehrere Orders zur selben Zeit geschlossen wurden, korrekt in mein Array gelegt werden ([0] ist immer die letzte Order und die Reihe ist endlich zB 500 Felder).
Ich bin nicht sicher wie man das hinbekommt, vermute aber zB könnte man permanent die Anzahl der offenen Orders ermitteln und bei Änderung die Differenz zu vorher als Variable nutzen um die Anzahl der zu übertragenden Positionen zu bestimmen (für Schleife...)?. Oder man checkt einfach permanent direkt die History und ermittelt (wie auch immer das geht?) ob neue Orders in der History auftauchen und überträgt dann je nach Anzahl neuer geschlossener Orders genau dessen Pip-Ergebnisse ins Array...?
@Trabo
Ins Array soll es bei mir ja auch allerdings die Pipergebnisse der geschlossenen Orders schön der Reihe nach. ps: Was hat der tickdatenbacktest mit dem Ordermanagement zu tun? den Zusammenhang hab ich noch nicht ganz verstanden
Machst du Codeinterne Backtests oder wie?