Vorweg: Wer nicht alles lesen mag, bitte trotzdem die Frage am Ende beachten (und, wenn möglich, beantworten; danke)
Moin
Ich habe mal etwas getestet; da ich nur die Demoversion habe, endet der Backtest immer am 07.08.15; ich habe am 05.01.2010 begonnen.
Auch konnte ich keine Optimierungen machen; es wurde immer nur der erste Durchlauf berechnet; der Rest war Null.
Da ich die Daten per TickStory gezogen habe, man aber den MT4 nicht mehr aus TS heraus starten kann, steht bei Datenqualität n/a. Anhand der Kerzenzahl und der Tickzahl kann man aber ersehen, dass es 99% Tests sind.
Mir war aufgefallen, dass beide Strategien (fast) identisch handeln. Ich habe daher auch die Strategien einzeln durchlaufen lassen. Ich habe immer die Einstellungen von finalset2 benutzt (wenn nicht anders angegeben). Ich habe einen Spread von 15 eingestellt. Startkapital waren immer 10.000$.
Um ein Ergebnis zu bekommen, was nicht vom MM verzerrt wird, habe ich zuerst mit fester Lotgröße (0,1 Std-Lot) getestet.
Strategie1 hatte einen max DD von 265 Pips und erzielte einen Gewinn von 2.729$ (1.662 Trades).
Strategie2 hatte einen max DD von 184 Pips und erreichte einen Gewinn von 2.823$ (1496 Trades).
Auffällig hier, dass Strategie1 einen ähnlichen Gewinn wie Strategie2 erzielte, aber der DD um 50% größer war.
Strategie 1+2 zusammen hatten 460 Pips max DD und einen Gewinn von 5.549$ (3.158 Trades). Dies war auch so zu erwarten nach den Ergebnissen der Einzeltests.
Nun habe ich Strategie 1+2 zusammen mit dem Standard-MM (15%) laufen lassen. Das Ergebnis war exorbitant und ist natürlich nur theoretischer Natur. Da MT4 nicht mehr als 1.000 Std-Lots zuläßt, nahm der Anstieg am Ende etwas ab. Bei 3.158 Trades wurden 11.624.729$ Gewinn erzielt. Wichtigste Erkenntnis bei diesem Durchlauf war der max DD, der 53,48% erreichte.
Da Strategie 2 den geringsten DD aufwies, habe ich einmal Strategie 2 mit 20% MM getestet. "Nur" 33,47% max DD bei 1.698.775$ Gewinn (1.496 Trades).
Zur Demonstration habe ich dann auch noch Strategie 2 bei 45%MM getestet. Der Gewinn wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht bereits im Mai 2013 die maximale Lotzahl von 1.000 erreicht worden wäre. Der Gewinn betrug 14.957.021$ bei 62,29% max DD.
Der Ansatz, eine Breakoutstrategie auf H4 Basis zu fahren, ist natürlich nicht neu. Was mir persönlich neu war ist,
dass man, trotz der "langfristigen" Signalerzeugung via H4, die Trades dann wie ein Scalper zu behandeln. Aber OK, es funktioniert ja.
Der EA geht auch schonmal acht Monate seitwärts oder braucht fast ein Jahr, um nach einem DD die alten Höchstwerte wieder zu erreichen, aber dadurch, dass man ein relativ aggressives MM nutzen kann, geht er auch richtig ab, wenn mal eine Gewinnphase eintritt. Auch scheint mir der EA auf 2015 optimiert zu sein; der Anstieg am Ende ist schon aussergewöhnlich.
Ich habe die Berichte mal angehängt (1=Strategie1, 2=Strategie2, 12=Strategie1+2, 12-15=1+2 bei 15%MM, 2-20=Strategie2 bei 20%MM und 2-45=2 bei 45%MM).
Nun die am Anfang erwähnte Frage (aus der Simultion geht das nicht eindeutig hervor): Bei den Einstellungen kann man den Abstand des SL vom Bid eistellen; der steht standardmäßig auf 3. Macht der das intern (hidden), oder muss man einen Broker haben, der so kurze Abstände zuläßt (viele haben 4 oder mehr Mindestabstand)?
Gruß an alle
Andreas