Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3 (permalink)  
Alt 10.01.16
JJ-FX JJ-FX ist offline
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2012
Beiträge: 165
JJ-FX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Kurz gesagt, man nehme die Ergebnisse eines Backtest und berechne damit einige statistische Kennzahlen (Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade ...). Eine Monte Carlo Simulation berechnet dann auf Basis dieser Kennzahlen mehrere tausend alternative Szenarien, die alle (nahezu) identische Kennzahlen liefern, aber i.W. die Trades anders verteilen.

Damit läßt sich recht gut erkennen, ob der eine Backtest ein Glücksgriff war und bei ggf. auch nur leicht anderer Verteilung der Verlusttrades der ganze Account vor die Wand fahren würde.
__________________
Broker Rabatte