Kurz gesagt, man nehme die Ergebnisse eines Backtest und berechne damit einige statistische Kennzahlen (Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade ...). Eine Monte Carlo Simulation berechnet dann auf Basis dieser Kennzahlen mehrere tausend alternative Szenarien, die alle (nahezu) identische Kennzahlen liefern, aber i.W. die Trades anders verteilen.
Damit läßt sich recht gut erkennen, ob der eine Backtest ein Glücksgriff war und bei ggf. auch nur leicht anderer Verteilung der Verlusttrades der ganze Account vor die Wand fahren würde.
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