Nun ja, ich habe mir für günstiges Geld das Buch gekauft. Bislang handele ich ihn erfolgreich, in den Backtests war er es auch (sogar nach Abzug von Kosten, eventuellen Fehltrades, und bei schlechtestmöglicher Slippage, schreibt zumindest der Strategieentwickler).
Vom Prinzip her absolut einfach:
Kurz vor 9 Uhr Buystop mit einem Risiko von 0,7% des Depotwertes auf das Vortagshoch des "echten" DAX, Sellstop in gleicher Größe auf das Vortagstief, SL jeweils auf 1%. Positionen laufen lassen bis 17:35, dann manuell schließen. Dazu kommt ein MM, was darauf basiert, dass Du die Differenz aus Deinen bisher maximal gesammelten Pips und Deinem aktuellen Pipsstand mit 100 multiplizierst, und durch den Schlusskurs teilst. Das Ergebnis rundest Du kaufmännisch, Werte unter 1 bedeuten immer 1. Mit diesem Kapitalfaktor wird die Basisordergröße (die 0,7% des Depotwertes) multipliziert, und damit die Ordergröße des nächsten Tages bestimmt, alles über Kapitalfaktor 5 wird auf 5 abgerundet. Und zuletzt gibt es noch eine Optimierung: nach neuem Pip-Allzeithoch (vor dem ein Drawdown liegen muss, nicht bei einer Serie von Allzeithochs!) wird bei errechnetem Kapitalfaktor von 1 stattdessen mit Kapitalfaktor 3 weitergemacht, bei errechnetem Kapitalfaktor von 2 oder höher wird dieser verwendet. Nach manuell gesetzter 3 (also errechneter 1 nach Allzeithoch) wird am Folgetag immer mit Kapitalfaktor 2 weitergehandelt, es sei denn, der errechnete Kapitalfaktor ist dann größer als 2, dann wird dieser Wert genommen. Das System ist angeblich schon ohne diese Optimierung auf den Zeitraum 1998 bis 2015 profitabel, mit dieser Optimierung kommt man auf solide jährliche Performances, die natürlich weit unter dem liegen, was ein guter und aggressiver Highspeedtrader erreichen kann, aber dafür, dass ich täglich 4 Werte in eine Exceltabelle eingebe, zwei Orders öffne und schließe, und vielleicht zusammen 4 Minuten pro Tag benötige, sind die Zahlen gut genug (im Durchschnitt 30% pro Jahr, würde ich nach den Ergebnissen der Backtests schätzen).
Wenn man tagsüber Langweile hat, lohnt es auch, dass SL ins Plus nachzuziehen, ich weiß auch nicht recht, warum der Entwickler das nicht mit einem Trailingstop entworfen hat. Dadurch, dass ich das mit dem SL von Hand ab und zu mache, schlage ich das Originalsystem meist nochmal deutlich (folge dem Entwickler mit einem kleinen Konto bei Ayondo, und sehe darum immer, was sein Konto, was das Original handelt, für Pips hat).
Bin selbst verwundert, dass Ausbruchstrading auf dem Niveau, und frei von allen Fundamentaldaten, so gut funktioniert, aber gute Dinge sind ja oft erstaunlich einfach (siehe Gebert-Indikator o.ä.).
Wenn noch Fragen sind, meld' Dich gerne, auch auf der Internetseite des Systems, simplytrade.de, steht noch einiges an Informationen.
Aber wie gesagt, ich helfe gerne weiter, wenn ich kann!
|