Einige grundsätzliche Anmerkungen habe ich.
Auch wenn der EA noch nicht lange bei mir läuft, und ich irgendwie ein anhaltendes Problem mit dem Import von historischen DAX-Daten habe, und darum nur forward testen kann (Währungen von Histdata kein Problem, DAX ergibt bei mir immer eine total schlechte Modellierungsqualität mit wechselnden Ergebnissen bei jedem Durchlauf, und auf den über Tickstory Lite von Dukascopy runtergeladenen Daten handelt irgendwie kein einziger EA - hat da jemand einen Tip?!), wage ich mal folgende Mutmaßung:
von den Einstiegen, die der EA bei mir gefunden hat, scheint es, dass er initial anscheinend gut den Trend im jeweiligen TF findet, sonst würde er es ja nicht mal schaffen, das SL bisher jedesmal ins Plus nachzuziehen. Natürlich ist es nicht so lukrativ, wenn er nach zweimal Nachziehen mit 7 Punkten Plus ausgestoppt wird (wobei es auch ein Handelsansatz wäre, solange er das in der Mehrzahl der Fälle im Plus macht).
Ich habe jetzt mal angefangen, zu Ichimoku zu lesen, und stelle fest, dass die Einstiege klar definiert sind, die Ausstiege nach Ichimoku aber von vielen als eher zu spät beschrieben werden. Bessere Ergebnisse behaupten einige mit anderen Indikatoren zu bekommen oder, so wie Dein Ansatz ist, Ralf, mit dem SL auf dem letzten Swingtief.
Ich bin noch nicht so lange im Thema EAs, würde mir aber vom diskretionären Handel kommend vorstellen, dass man die langfristig besten Ergebnisse erzielt, wenn man den SL-Abstand, egal ob jetzt initial oder Trailing, als Vielfaches oder Teil von der ATR definiert. Als quasi TP-Ausstiegskriterium wird in dem, was ich gelesen habe, gerne eine MACD-/Kurs-Divergenz verwendet.
Und jetzt kommt der Klopper, zumindest in meinem Kopf. Wir gehen jetzt also davon aus, dass ein Trade platziert wurde. Entweder, der läuft ins SL, also Einstieg - (ATR * X), haben wir Pech. Oder, der Trend, den Ichimoku gefunden hat, hält, und wir laufen ins Plus. Wenn jetzt der MACD-Indikator abnimmt, obwohl das "Underlying" noch steigt, sollten wir ja gewarnt sein, dass der Trend schwächer wird, bzw. eine Umkehr bevorstehen könnte. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass das SL mit sinkendem Abstand des MACD von der Nulllinie reduziert wird, bis auf einen bestimmten (einstellbaren) Mindestwert des soundsovielfachen (z.B. 0,5fachen) der ATR?
Müssten wir damit nicht die Möglichkeit haben, gute Einstiege über Ichimoku zu finden, und gute, pünktliche Ausstiege über ein variables, MACD- und ATR-abhängiges SL?
Ich kann selber null programmieren, stelle mir aber vor, dass ATR und MACD als Berechung im jeweiligen TF vermutlich als fertige Bauteile für EAs kursieren werden, und das insofern nicht ganz so schwierig werden sollte. Also wenn Du Dich an den Trailing-SL machst, Ralf, vielleicht wäre das ja eine Idee.
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