Moin
Die Modellierungsqualität hängt von den Daten und dem gewählten Modell in MT4 ab. Am besten sind natürlich Tickdaten und dann im MT4 bei Modell "Jeder Tick" wählen.
Zitat:
Hab eben in anderen Posts gelesen, dass ich Tick-Daten benötige und mehr historische Daten.
Wo kann ich die denn her bekommen / kaufen?
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Für den Anfang reichen kostenlose Daten, zB mit Tickstory Lite.
Ein gutes System sollte es leisten, dass es auch im Forwardeinsatz profitabel ist. Ein gutes Verhältnis von Gewinn zu Drawdown ist die Kernkennzahl, wobei der DD nicht zu gross sein sollte. Eine vernünftige Tradehäufigkeit sollte auch gegeben sein sowie ein gutes Tradehandling.
Dafür, dass Dein System nur 6 Monate getestet wurde sieht es schon ganz gut aus (allerdings ist die Datenqualität so schlecht, dass man eigentlich gar nichts auf die Ergebnisse geben kann). Ein so hoher Gewinn bei unter 40% Gewinnquote läßt darauf schliessen, dass die Verluste klein gehalten werden und die Gewinne dann aber gut laufen gelassen werden. Ein Gewinn von 1700 (bei 1000 Startkapital) mit einem DD von 17% ist gut; allerdings kann man nicht erkennen, ob eine gleichbleibende Ordergröße oder ein Moneymanagement verwendet wurde (MM verzerrt die Zahlen). Ca 1 Trade am Tag ist ok, die Gewinnquote läßt auf ein breakoutsystem schliessen; offenbar im Zeitrahmen H1.
Insgesamt sehen die Zahlen gut aus, aber ohne vernünftige Backtestdaten sind sie nicht aussagekräftig.
Beschaffe Dir Tickdaten (am besten gleich mehrere Jahre) und mache den Backtest mit fester Lotgröße (ich nehme immer 0.1 Lot und $ als Währung, weil ein $ dann immer ein Pip ist; ist dann übersichtlicher).
Gruß
Andreas