Du hast den Ansatz doch schon richtig beschrieben, nur würde ich zur Identifizierung der Baskets nicht den Comment nehmen, sondern die extra hierfür vorgesehene MagicNumber. Also jedem Basket eine eigene Magic zuweisen und die Trades darüber kontrollieren. Dann muss es funktionieren.
Ausserdem würde ich die Inhalte der einzelnen Baskets direkt extern definieren, dann wird´s beim Testen später einfacher.
Da Du immer eine Long- und eine Short-Order machst in etwa so:
extern string Basket1_OrderLong = "EURUSD";
extern string Basket1_OrderShort = "GBPUSD";
extern int Basket1_MagicNumber = 100;
usw.
Wieso Du allerdings bei angeblich positiver Korrelation ein Basket machen willst, ist mir ein Rätsel. Dann kannst Du auch jedes Währungspaar einzeln traden. Sinn macht das doch nur bei negativer Korrelation, in dem Du darauf setzt, dass sich eine Währung stärker entwickelt als die andere, und zwar in entgegengesetzter Richtung. Bei positiver Korrelation würde man ja wohl auch nicht die eine Währung long und die andere short traden, oder?
