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Alt 16.05.16
oli44 oli44 ist offline
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oli44 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hallo TLO Trader,

danke für den Tipp. Die frage warum ich bei positiver korrelation ein basket machen möchte beantworte ich gerne:

Betrachten wir z.b. das basket (EUR/USD // GBP/USD). Die Währungen EUR & GBP sind aufgrund der euro-zone wirtschaftlich eng miteinander verknüpft. Daher erklärt sich auch ihre positive korrelation.

In meinem ansatz bin ich (EUR/USD) "short" und (GBP/USD) "long". Fällt der EUR generiert die short-pos gewinn und die long-pos verlust. Steigt der EUR generiert die short-pos verlust und die long-pos gewinn. Somit haben wir einen "hedge-trade" der im prinzip "weder" gewinn noch verlust erzeugt. Allerdings korrelieren die beiden währungen nicht mit 100%, mal steigt/fällt die eine "schneller/langsamer". D.h. es wird immer phasen geben in denen wir mit dem Basket im profit/verlust liegen.

Da in diesem ansatz kein SL verwendet wird hat man durch den Hedge eine gewisse absicherung und ist auf der anderen seite vor stopfishing geschützt!

Langfristig möchte ich statistisch analysieren ab welchen wert (CashWin)
man die Gewinne mitnehmen sollte und ab welchen wert (CashLoss) man den verlust besser realisiert. Auch interessiert mich die folgende fragestellung sehr: mit welchen maximalen verlust kann man in diesem Basket überhaupt rechnen? Sollte dieser relativ überschaubar sein, kann man den wert für CashLoss relativ hoch ansetzen. Dies lässt sich aber leider wie gesagt mit dem MT4 "NICHT" backtesten, da er im StrategyTester nur mit einem währungspaar rechnen kann!

Ein grosser Vorteil bei richtig funktionierendem orderpool wäre es auch, das man weitere Baskets im laufenden betrieb des ea´s durch manuelle orderausführung eröffnen könnte. So müssten diese nicht mühselig vorab durch comments oder magicnumber definiert werden. Dies ist auch mit ein grund warum ich letztlich diesen "fehler" beheben möchte.