Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3 (permalink)  
Alt 17.07.16
rudizabudi rudizabudi ist offline
Neues Mitglied
 
Registriert seit: May 2016
Beiträge: 11
rudizabudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Servus Henning,

die einfachen Ideen sind ja meistens die besten. Dennoch ist natürlich zu sagen, dass m.E. ohnehin die meisten EAs auf dem Prinzip der Orders, wenn ein bestimmtes Indikatorszenario eintrifft, basieren.
Tendentiell würde ich sagen, dass einzelne Indikatoren in längerfristigen Charts (M15+) einen bessere Ausgangsstatistik haben. Natürlich kann mir hier gerne wiedersprochen werden, denn im kurzfristigen Handel habe ich auch kaum praktische Erfahrungen.

Aber um dir eine Antwort zu liefern: Ich selbst denke, ohne einen Backtest gemacht zu haben, dass das Beta zwischen zwei Indizes ein verlässlicher Indikator ist. Es stellt auf Tagesbasis einfach die globale Marktlaune sehr gut da.

Beispiel:
1. Im Nachthandel hat der Nikkei eine große Bewegung (ca. +/- 2% oder mehr) vollzogen.
2. Um 9:00:01 überprüft das EA, ob es in einem europ. Index wie z.B. dem DAX ein Gap gab und errechnet daraufhin die Differenz zu dem erwarteten Kursziel in gleicher Höhe (oder auch weniger).
2.1 Als Filter würde sich hier ein Import oder eine Berechnung eines für die verwendete Chartlänge relevanten Betas anbieten.
3. Wenn das Gap und der vorbörsliche Handel dennoch eine ausreichend lange Strecke zum Kursziel offen lässt, ist eine Order zu platzieren.
3.1 Wie du dann aus dem Markt gehst, ist dir überlassen. Du kannst beispielsweise im Vorhinein einen TP setzen oder ein (immer agressiverer werdendes) StopLoss Management verwenden.

Ich bin der Meinung, dass das wohl eines der deutlichsten Signale auf dem Markt ist. Aber es kommen halt aufgrund eines weiten Gaps o.Ä. nur vereinzelt Trades zu Stande.

Ich freue mich eure Meinungen dazu zu hören und hoffe dem Beitragsersteller damit weitergeholfen zu haben.

Beste Grüße
Flo

P.S. Natürlich kann man das gleiche Szenario auch wieder beim Handelsstart der Amis verwenden, wobei es hier meiner Meinung nach nicht ganz so gut funktioniert, da deren Indizes ja fast 24/5 berechnet werden und daher globale Marktlaunen häufiger schon eingepreist sind.