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Alt 14.08.16
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mawini mawini ist offline
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Hi Henning,

bin gerade dran, und habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Ich halte es für sinnvoll, Positionen nur dann einzugehen, wenn der Kurs nicht nur das VTH/VTT sondern auch das Tageshoch/Tagestief über-bzw. unterschreitet.
Da erst am TH/TT wirklich Ordervolumen in den Markt kommt.

Außerdem habe ich einen TrailingStop eingefügt. Auf den Dax bezogen ist das Ding jetzt schon deutlich verlässlicher. Ich komme auf einen Profitfaktor von 4, das ist fast zu schön um wahr zu sein ;-) Wird es auch in der Realität nicht. Aber er hat keine heftigen DrawDowns mehr.
Ich bin ein Fan von Expert Advisorn die nach Markttechnik handeln; Also genau das was dieser macht. TH/TT/VTH/VTT Trigger. Das sind Dinge, die sich nicht ändern werden. Mit Indikatoren kannst du, meiner Meinung nach, jeden EA vergessen.

Der SL wird nun nicht mehr in Prozent gesetzt, sondern auf das Periodenhoch/-tief der Einstiegsperiode. So bestimmt der einzige der es weiß den SL, nämlich der Markt. Wieder einmal fällt ein Schritt der Optimierung des EAs weg und ein Schritt in Richtung " Profitabilität in allen Marktphasen" ist meiner Meinung nach getan.

Außerdem habe ich eine MoveToBreakeven Funktion hinzugefügt. Es kann hier festgelegt werden ab wievielen Pips, der StopLoss auf BE gezogen wird und wieviele Pips man mitnehmen will. In meinen Einstellungen, wird der SL nun schon bei 5 DaxPunkten im Geld auf 1,5 Punkte im Geld nachgezogen. Das bringt im Backtesting sehr gute Erfolge und funktioniert meiner Erfahrung nach auch in der Realität recht gut.

Der EA hat sich in meiner Version jetzt ein wenig zu einem gewandelt, der nicht die ganz "großen" Brocken mitnimmt, sondern immer kleine Gewinne. Dafür zieht er nach Orderöffnung den Stop relativ schnell ins Plus und ist so deutlich immuner gegen große Drawdowns.
Kleiner Tipp fürs Backtesting. Ich würde niemals in M1 oder M5 backtesten. Da haben Tickdaten und Spreads einen so hohen Einfluss auf das Ergebnis des Backtests, dass es eigentlich auch ein Münzwurf tut. Ich backteste immer in H1, mindestens jedoch in M30.

Ansonsten empfehle ich dir, deine Funktionen immer in der OnTick Function zu "Callen", aber weiter unten zu programmieren, das bringt Struktur rein und ist wesentlich übersichtlicher.

Beispiel:

OnTick()
{
CheckforSignal();
CloseAtEndofTheDay();
TrailingStop();
}

CheckforSignal Deklaration
CloseAtEndofTheDay Deklaration
TrailingStop Deklaration

Ich hoffe du verstehst was ich meine.

So, das war jetzt ein bisschen Weekend Coding, zwischen Couch und Terrasse. Ich geb dir meine Version einfach mal. Im File sind oben Änderungen vermerkt. Wie gesagt, Einstellungen sind auf den DAX bezogen. Berichte mir von deinen Backtests. Spiele jetzt noch ein bisschen dran rum ;-)