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Alt 27.08.16
Phil5590 Phil5590 ist offline
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Phil5590 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Anforderungen an einen guten Backtest

Hallo zusammen!

Ich bin sowohl hier in diesem Forum als auch in der Welt des automatisierten Handels. Manuell Trade ich bereit seit Jahren profitabel und habe total Bock einige Handelsansätze zu automatisieren. Derzeit hänge ich am Thema "vernünftiges" Backtesting.

Ich lasse mir momentan einen Expert Advisor programmieren, den ich dann in MT4 Backtesten möchte, gerne teile ich dann die Ergebnisse mit euch hier. Habe vorab schon einen Backtest in Excel durchgeführt und dabei auch möglichst realistische Bedingungen eingehalten (Spread, Gebühren, dauerhafte kleine Slippage). Nun bin ich da auf Anhieb auf grandiose Ergebnisse gekommen, die mich wiederum zögern lassen, denn wenn es zu schön ist um wahr zu sein, ist es meist auch so. Vor allem wenn es um Börse oder allgemein um Geld geht.

Hier einige Eckdaten:

Datensätze: ca. 39000 OHLC vom DAX im M1, entspricht 46 Handelstagen (24.06.2016 bis 26.08.2016)
Handel: Immer nur eine Position geöffnet, beide Richtungen (long+short) möglich. Verkaufssignal schließt laufenden Long und umgekehrt. Es wird aber mit der Schließung nicht direkt der Trade in Gegenrichtung eröffnet, sondern erst das nächste Signal gehandelt.
Risiko: immer und ohne Ausnahme 1% des Depotwertes pro Trade
Strategie: Top und Boden auf kleiner Zeiteinheit mit engem SL erwischen + definierter Exit (kein Trailing SL)
Instrument: DAX CFD
Handelszeit: Xetra-Öffnungszeiten und kein Handel in der Mittagszeit (12:00 bis 12:59)

Im Anhang hab ich ein Foto von den Backtesting-Ergebnissen. Was meint ihr allgemein zu den von mir verwendeten Kennzahlen? Fehlt da noch was? Sticht der Wert einer der Kennzahlen negativ ins Auge? Finde die Performance in der kurzen Zeit für ein automatisches Handelssystem schon beachtlich und suche den Haken. Vielleicht ist es ja genau das: Der kurze Zeithorizont? Das sind zwar viele Daten, aber nur 2 Monate. Interessanter wären natürlich mehrere Jahre, dafür fehlen mir aber die M1-Daten.

Mich würde eure Meinung zu den Test-Ergebnissen sehr interessieren.

Hoffe ihr habt ein paar Einsichten für mich bzgl. Backtesting!

Viele Grüße
Philipp
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Backtest-Ergebnisse.PNG (28,0 KB, 28x aufgerufen)