Moin zusammen
Ich habe mir soeben den Thread durchgelesen und mir ist Einiges aufgefallen, dass ich hier mal beisteuern möchte. Leider habe ich vom Proggen selbst keine Ahnung, da kann ich also nicht helfen. Ich habe aber einige Erfahrung im backtesten und vom MT4.
Es wurde einige Male darüber geschrieben, in welchem Zeitrahmen der EA laufen soll. Dies ist völlig unerheblich, weil der EA eine Order auslöst, wenn das VTH/VTT getriggert wird. Ob dies in einer 1Min-Kerze oder in einer D1-Kerze passiert spielt keine Rolle.
Zu dem Gapproblem bei Eröffnung ist zu sagen, dass eine Stoporder am VTT/VTH auch bei einem Gap ausgelöst wird. Sobald der Stopkurs erstmalig erreicht oder soger über- / unterschritten wird, wird die Stoporder in eine Marketorder gewandelt und beim nächsten Kurs abgerechnet.
Zum Trailingstop kann ich sagen, dass ein TS, der sich an der Volatilität orientiert, gute Ergebnisse liefert (ATR). Ist der Kurs volatil, so wird genug Luft zum Atmen gelassen, schläft der Kurs ein (kleine Kerzen, Seitwärtsbewegung), wird der SL nachgezogen (bei soetwas ist natürlich der Zeitrahmen wichtig).
Es wurde geschrieben, dass backtest nur über einen bestimmten Zeitraum möglich sind (in H1 längerer Zeitraum als M5). Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Anzahl der Kerzen in der Historie und im Chart zu erhöhen. Unter Extras/Optionen/Diagramme kann man Zahlen eintragen. Tragt dort in beide Felder eine 9999999999999999999 ein und nach OK-Taste erscheint dort 2147483647. Scrollt ihr nun mit der Pfeiltaste nach links (lange festhalten) füllen sich die Chartfenster.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine sehr weit zurückreichende Kursdatenbank einzulesen. Geht hierzu auf Extras/Historiendatenbank, wählt unter Symbole den entsprechenden Eintrag aus (z.B. GER30) und dann klickt auf herunterladen. Er lädt dann die M1 Daten von irgendwas in den 90er Jahren bis zur aktuellen Minute herunter.
Beim backtesten mit M1 Daten hat man noch keine echten Tickdaten, daher erreicht man auch "nur" eine Qualität von 90%. Dies liegt daran, dass die M1-Daten nur aus OHLC bestehen. Die Daten "dazwischen" simuliert MT4 beim Backtesten.
Ein Rechner mit viel Rechenpower und viel RAM beschleunigt das backtesten nur bedingt. Dies liegt daran, dass MT4 eine 32-bit Anwendung ist, also nur in einer 4GB Umgebung läuft. Nimmt man nun einen großen Testzeitraum, so kann es passieren, dass nicht alle Daten in den Speicher passen. Dies führt dazu, dass die Daten bei jedem Durchlauf wieder neu von der Festplatte gelesen werden müssen. Bei Tickdaten hat man z.B. ca 1,3 GB/Jahr.
Ansonsten muss ich sagen, dass ich beindruckt bin von der Zusammenarbeit und dem Ideenaustausch in diesem Thread; ich habe selten einen so konstruktiven Thread gelesen.
Zur Arbeitsweise des EA sind schon viele Ideen geschrieben worden. In meinen Augen wäre es sinnvoll, einen Trade zu eröffnen, wenn VTT/VTH getriggert werden (hierbei ist eine Stoporder sinnvoller, da diese schon beim Broker liegt und dann auf jeden Fall zum nächsten Kurs ausgeführt wird. Macht der EA von sich aus eine Marketorder, so kann es sein, dass durch die Übertragungszeit vom Rechner zum Broker eine oder mehrere Kursstellungen "verpasst" werden). Ein break even ist oft rechnerisch nicht die beste Lösung, reduziert aber auf jeden Fall den DD, so dass Ordergrößen erhöht / früher angepasst werden können. Trailing Stop siehe oben. Sollte die Order ausgestoppt werden (egal ob im Gewinn oder Verlust) und wieder über/unter VTT/VTH fallen, sollte nach erneutem Triggern des VTH/VTT eine neue Order ausgelöst werden.
Uff, ganz schön viel Text habe ich da mal wieder produziert; vielleicht kann aber der Eine oder der Andere eine Information nutzen. Ich bin mal gespannt, wie sich der EA weiter entwickelt.
Bis denne erstmal
Andreas