Zitat:
Zitat von Leopold
Ich möchte damit Verlustphasen identifizieren und den Handel aussetzen wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist. Der Reale Handel ist dann eingestellt, aber es sollen noch fiktive Trades aufgezeichnet werden damit ich feststellen kann wann die Verlustphase vorbei ist.
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Ich bin momentan etwas am Programmieren, wo ich zwar den Handel nicht aussetze, aber mit dem Risiko runter gehe. So bekomme ich überhaupt wieder mit wenn die Verlustphase endet und wann ich Maßnahmen zum "Hohe-Verluste-Vermeiden" beenden kann. Ich schaue kurz nach Triggern des Long- oder Short-Signals, wie viele Verlusttrades es in letzter Zeit gab und drehe entsprechend das Risiko runter wenn nötig. Wenn die Verlusttrades wieder weniger werden, drehe ich das Gas langsam wieder auf und dann aber anlasslos wieder langsam runter, weil nach langen Gewinnserien Verluste immer wahrscheinlicher werden. Verluste, welche ich mit hohem Risiko erlitten habe, erkennt die Routine auch und bleibt dann besonders lange auf niedrigem Risiko. So bekomme ich meine Equity-Kurve schon ziemlich gut gesmoothed.
Ein "echter" Backtest ist schwierig, denn dann müsste man Tickdata History Files auslesen und seinen eigenen Entry- und Exit-Routinen DARAUF ausführen. Ich weiß nicht, ob sich das mit dem Timing der Routine OnTick() verträgt, meiner Meinung nach muss man das in eine OnTimer() packen. Ich nehme mal an, dass eine längere Laufzeit von solch einem Backtest nicht die OnTick() stört, wenn er in OnTimer() läuft.
Was die Geschwindigkeit angeht, könnte das Ganze ruck zuck sehr langsam werden, das ist mir nämlich bei meiner oben beschriebenen Trade-Rückschau passiert, da musste ich sehr viel optimieren (z.B. mit so unästhetischen Geschichten wie "vorzeitig aus einer Schleife rausspringen"). Mangels Profiler und mangels gescheitem Debugger im mt4 musste ich da sehr viel theoretisch durchgehen und mir vorstellen was langsam und was schnell genug sein könnte.