[mat]

Hallo!

Ich teste und entwickle seit Juli einen EA basierend auf MACD. Ich habe ein recht komplexes System aus Back- und Forward-Tests (und einer weiteren Testreihe, die ich ›inverted forward‹ nenne) entwickelt, und bin jetzt auf folgendes, relativ eigenartiges Problem gestoßen:

Ich führte einen Langzeit-Test (1 Jahr, Every Tick) durch und erhielt ein ziemlich erfreuliches Ergebnis (200000€ Profit, Balance ursprünglich 2500€). Als ich den Test wiederholte, kamen -1600€ Profit heraus.

Mir ist klar, dass der Tick-Verlauf zwischen den Control-Points auch bei ›every tick‹ nur simuliert ist, aber diese Differenz macht mich schon ziemlich unsicher.

Kennt jemand Ähnliches? Übersehe ich etwas? (Der 2. Lauf war eine 100%-ige Wiederholung: alle Einstellungen mit Sicherheit identisch!)

LG M.