Nun ja, bei dem Wort Latenz muss man schon genau hinschauen, welche ist eigentlich gemeint. Die der Signalübertragung, ablesbar am Ping der Datenleitung, die der Orderausführung als solcher und die des Brokers.
Die Signalübertragung hat was mit der Anbindung am "Draht" und der Verarbeitungsschnittstelle zwischen und an den Geräten zu tun. Die Orderausführung, das muss ich nun nicht lange erläutern, wird nur so schnell gehen, wie der eigene Auftrag am Markt auch seinen Gegenpart findet. Der mit wichtigste Faktor ist der Broker selber. Und hier scheiden sich die Geister. Generell ist bei Market Makern, die nahezu selber Ihre Kurse stellen und als direkter Gegenpart (als Vermittler) einer Order fungieren, die Ausführungsgeschwindigkeit am geringsten, denn sie gehen ja selbst das Risiko der Gegenorder ein. Die Spreads sind dort vergleichsweise hoch, denn genau daran verdienen Sie ja. Ganz anders sieht das bei den ECN-Brokern aus, die direkt am elektronischen Interbankenhandel teilnehmen. Die Kursstellung erfolgt deutlich schneller und auch die Orderausführung erfolgt rasanter. Zusätzlich sind die Spreads viel kleiner (z.T. nur 0,1Pip), dafür fällt in der Regel eine Kommission an.
Die "Big Player" können definitiv nicht mit Market Makern arbeiten.
Insofern gesehen, hat die Latenz eigentlich weniger mit der Handelsplattform als solcher zu tun, sondern mit Struktur des Brokers, die Elektronen sind schon schnell genug.
Und letztendlich hängt es auch davon ab, was man eigentlich selber will.
Will man am HFT teilnehmen oder bewegt man sich in TimeFrames M5 und höher? Dann spielen die Ausführungsgeschwindigkeiten um so weniger eine entscheidende Rolle.
In diesem Sinne, alles ist eben relativ.
traderdoc
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