Dann will ich mal genauer werden – Achtung, wird wieder etwas lang.
Zitat:
Zitat von traderdoc
Also ein SMA mit einer Periode von 200s bzw. 1200s entspricht ja 3min+20s bzw. 20min.
Warum solche "krummen" Perioden? die erste Periode könnte man ja auch mit der Periode M5 und die zweite am ehesten mit M15 abbilden. Worin besteht nun der praktische Nutzen, zumal die Werte des SMA dem Kurs ja so oder so hinterherhinken? Und damit die Intensität einer Bewegung am SMA zu messen, halte ich für sehr gewagt bis hin zu nicht möglich. Wie gehst Du da konkret vor?
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Erstmal vorweg, ich halte überhaupt nichts von festen Timeframes und Kerzenformationen, zumindest nicht an einem Aktienindex. Niemand wird wegen eines „Hanging Man“ im Dow-Chart seine IBM-Aktien verkaufen. An der Forex mag das seine Berechtigung haben, da geht es ja immer um ein Währungspaar.
Als Bewegung betrachte ich die Differenz zwischen Durchschnitt und aktuellem Kurs. Natürlich zeigt das nur die Vergangenheit. Um näher an die Gegenwart zu kommen, weichen meine SMA’s auch etwas vom Standard ab. Beide beginnen nämlich direkt mit dem aktuellen Tick, werden also durch jeden Tick neu berechnet. Demzufolge ist auch mein 200er im 1200er enthalten. Die Zahlen 200 und 1200 haben sich bei meinen bisherigen Tests als optimal erwiesen. Der 1200er wird zurzeit von mir aber eigentlich kaum genutzt.
All das ist noch nicht in Stein gemeißelt, da ich ja erst Ende Oktober mit dem Programm begonnen habe. Ich hoffe schon noch auf einige Verbesserungen.
Zitat:
„Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung."
ist tatsächlich die gesamte Strategie oder verheimlichst Du uns da noch etwas?
Wo liegt denn der TP im Verhältnis zum SL?
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Diese Fragen beantwortet dieser Auszug aus meiner Steuerungsdatei:
Code:
-- Order-Attribute je nach Handelszeitraum (Die Zeiten werden aus den Ticks genommen)
-- Server Bewegung max Methoden
-- Zeit SL TrSL TP von bis offen Ein Aus
ab_Tick_Zeit 000000 99 0 999 999 999 0 0 0 // noch nicht
ab_Tick_Zeit 161000 10 0 13 8 36 1 2 0 // vor Eröffnung
ab_Tick_Zeit 162800 52 0 36 16 999 1 2 0 // zum Start
ab_Tick_Zeit 163600 66 0 30 14 999 1 1 0 // Methode 1 - leichter Trend
ab_Tick_Zeit 170000 68 0 60 31 50 1 2 0 // große Spanne
ab_Tick_Zeit 225000 45 0 31 15 49 1 2 0 // Ausklang
ab_Tick_Zeit 230400 31 0 23 10 50 1 2 0 // letzte Minuten
ab_Tick_Zeit 231000 99 0 999 999 999 0 0 0 // keine neue Order mehr
ab_Tick_Zeit 999900 99 0 999 999 999 0 0 0 // ==== Tabellenende
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notbremse 200 // Wird dieser Kontostand unterschritten, wird der Handel abgebrochen
--Max_offen 0 // übersteuert die Zeitraum-Tabelle - für schnelles Pausieren
--Methoden 2 0 // übersteuert die Zeitraum-Tabelle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Dimensionen f. Gleitende Durchschnitte
MA_Sekunden 200 1200
Durch Zeitfenster versuche ich die wechselnde Aktivität im Tagesverlauf einzufangen. Je nach Tageszeit wechseln SL, TP und meine „Bewegungsmelder“. Jeder Tick wird durch diese Tabelle geschleust und die Parameter angepasst.
Hier zeige ich nicht alle, man muss ja nicht alles verraten.
Zitat:
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Dass nach drei Tagen noch keine großen Aussagen möglich sind ist klar, aber Du hast ja genügend Backtestdaten ermittelt, die bestimmte Aussagen ermöglichen sollten, zumal Du sogar selbstgesammelte Tickdaten verwertet hast.
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Dann zeige ich mal meinen aktuellen Backtest. So was Schönes, wie bei Kauf-EA’s, habe ich natürlich nicht. Der Einfachheit halber fahre ich meine Tests immer mit Lot 1.
Code:
Datei Ticks Orders plus minus +% maxDD Erfolg
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1 US_181031.txt 78638 35 25 10 71 191 359.50
2 US_181102.txt 94068 57 36 21 63 295 261.50
3 US_181108.txt 61884 21 15 6 71 89 244.50
4 US_181109.txt 72102 22 16 6 72 132 306.00
5 US_181121.txt 62373 17 11 6 64 160 38.00
6 US_181127.txt 69714 25 15 10 60 137 89.00
7 US_181129.txt 60554 17 11 6 64 135 206.50
8 US_181130.txt 53000 16 11 5 68 46 202.00
9 US_181203.txt 64220 30 19 11 63 125 276.00
10 US_181204.txt 103417 51 38 13 74 132 726.50
11 US_181206.txt 120289 81 45 36 55 373 31.00
12 US_181207.txt 115293 75 51 24 68 243 552.00
13 US_121811.txt 97088 58 34 24 58 280 -45.50
14 US_181212.txt 80038 39 25 14 64 94 192.00
15 US_181213.txt 78824 38 23 15 60 322 80.50
16 US_181214.txt 56410 21 14 7 66 184 137.00
17 US_181217.txt 86487 60 38 22 63 185 584.50
18 US_181218.txt 82688 40 24 16 60 241 37.00
19 US_181219.txt 91913 116 69 47 59 391 337.00
20 US_181220.txt 118186 128 77 51 60 461 622.50
21 US_181221.txt 115330 104 63 41 60 197 508.50
22 US_181228.txt 103797 80 55 25 68 93 924.00
23 US_190102.txt 93587 54 30 24 55 214 23.00
24 US_190103.txt 105838 67 37 30 55 482 -210.00
25 US_190104.txt 92255 58 39 19 67 98 555.00
Gesamt : 2157993 1310 821 489 62 482 7038.00 SEC0=200 LAT=100
... und daraus den zweiten Tag als Auflistung der einzelnen Orders:
Ri ist die Richtung meiner Order
Kt ist der Kurstrend zur nächsten Order, damit versuche ich Serien zu erkennen.
und ganz rechts meine „Bewegungsmelder“ zum Zeitpunkt der Ordereröffnung.
Code:
dat Zeit Ri Einstieg Kt Erfolg SL TP bw1 bw2
02 161006 1 25101.50 -1 -10.00 10 13 -9 -18
02 161343 1 25091.50 1 13.50 10 13 -9 -24
02 162038 -1 25105.50 -1 12.50 10 13 9 -2
02 162355 1 25090.50 1 12.50 10 13 -9 -15
02 163149 -1 25120.00 -1 35.00 52 36 17 21
02 163534 1 25084.00 1 36.50 52 36 -27 -20
02 164216 1 25136.00 2 31.00 66 30 26 35
02 165755 1 25166.50 3 31.50 66 30 17 37
02 172420 -1 25226.50 -1 60.50 68 60 32 63
02 180257 1 25152.50 1 30.50 42 32 -23 -50
02 182040 -1 25192.50 2 -41.00 42 32 21 33
02 183412 1 25195.50 -1 -42.00 42 32 -21 -4
02 184213 1 25155.50 1 33.50 42 32 -24 -47
02 185311 -1 25187.50 -1 35.50 42 32 26 22
02 185543 1 25153.00 -2 29.50 42 32 -28 -13
02 190202 1 25150.00 -3 -48.50 48 36 -22 -13
02 190552 1 25098.50 1 37.00 48 36 -20 -57
02 191849 1 25110.50 2 37.50 48 36 -20 -21
02 192717 -1 25177.00 -1 35.50 48 36 20 40
02 193632 -1 25168.00 1 -48.50 48 36 20 21
02 201108 -1 25237.50 -1 41.00 42 37 21 33
02 203637 -1 25195.00 1 -66.00 66 32 -14 -32
02 204521 1 25261.50 2 32.00 66 32 17 40
02 211748 -1 25317.50 -1 37.50 42 37 21 47
02 214100 -1 25303.50 1 39.00 42 37 23 19
02 220305 -1 25331.50 -1 34.50 48 36 23 43
02 221018 1 25298.00 1 37.00 48 36 -21 -8
02 221920 1 25309.00 -1 -49.50 48 36 -20 -11
02 222218 1 25261.00 -2 -48.50 48 36 -34 -55
02 223858 1 25198.50 -3 -45.00 48 36 -20 -56
02 224647 1 25155.50 -4 -48.50 48 36 -23 -64
02 225909 1 25109.50 1 30.50 45 31 -43 -54
02 230228 -1 25140.50 -1 32.50 45 31 20 -7
02 230727 1 25108.00 1 24.50 31 23 -22 -30
02 230912 -1 25132.00 0 26.50 31 23 16 -3
Bisher kalkuliere ich für mein System 60 Prozent Gewinntrades. Da ich ja hauptsächlich vom schnellen Auf und Ab der Kurse lebe, habe ich den TP näher am Einstieg als den SL, nämlich rund 0,75. Die Rechnung sieht daher für mich so aus:
60 % * 3 = 180 minus
40 % * 4 = 160
Somit habe ich eine 9/8 oder +12,5 % Gewinn-Chance. Die Zeit wird zeigen, wieviel davon übrig bleibt.