Die Sinnhaftigkeit dieser Formel entzieht sich mir.
Was soll schneller gemacht werden?
-Die mathematische Berechnung des Moving Average?
-Die Reaktionsgeschwindigkeit des MA?
Es ist doch völlig egal, da es immer die gleichen vergangenen Ausgangdaten sind!!!
Ob man diese Daten nun exponetiell, einfach, stochatisch oder mit Brownscher Bewegung verarbeitet, die Ausgangslage sind immer veraltete Daten!
Diese werden mathematisch umgeordnet/berechnet und neu dargestellt, es sind und bleiben trotzdem die gleichen alten veralteten Daten als Basis!
Das "genetische" Datengrundmaterial ist immer das gleiche! Nämlich veraltet!
Kein Indikator kann in die Zukunft blicken, nur eine Weiterführung eines Trends annehmen, nicht beweisen!
Einzig "predictiv" arbeitende Indikatoren haben eine bessere, höhere Trefferquote, solche predictiv rechnenden Indikatoren verwenden aber keine Moving Averages sondern echte Price Action Daten, auch aus der Vergangenheit, aber reine unverfälschte Daten, was dann als Code so aussieht:
PHP-Code:
p1 = 2.0/(LongPeriod+1.0);
p3 = 2.0/(ShortPeriod+1.0);
t1 = (LongPeriod-1.0)/2.0;
t3 = (ShortPeriod-1.0)/2.0;
t = ShortPeriod + ExtraTimeForward;
pa1 = Close[limit-1];
pa3 = pa1;
for(int i=limit-1; i>= 0; i--)
val = Close[i];
double slope1, predict;
pa1 = p1*val + (1.0-p1)*pa1;
pa3 = p3*val + (1.0-p3)*pa3;
slope1 = (pa3-pa1)/(t1-t3);
predict = pa3 + slope1*t;