OK, ich denke Indikator-Programmierung habe ich definitiv noch nicht verstanden. Im Bereich der Berechnung hatte ich ja nichts geändert.
Und die Beschreibung zum Indikator ist Quatsch und unbrauchbar? Speziell der letzte Satz?
Zitat:
Wenn es darum geht zu beschreiben, was die Märkte tun, sagte am besten Bernard Baruch: "Die Märkte schwanken."
Diese Idee ist im Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index (VIX) verankert, der seit seiner Einführung im Jahr 1993 ein sehr beliebtes Maß für das Marktrisiko geworden ist. Der VIX, der sich aus der impliziten Volatilität von Aktienindexoptionen ableitet, soll die Erwartungen der Händler an die Volatilität in den nächsten 30 Tagen darstellen.
Im Wesentlichen spiegelt der VIX die Angst der Anleger wider - hohe Werte sind mit Bedingungen hoher Volatilität (und Markttiefs) verbunden, während niedrige Werte mit Bedingungen niedriger Volatilität (und Markttiefs) verbunden sind.
Leider wird der VIX nur für den S&P 500 Index, den NASDAQ Composite Index und den Dow Jones Industrial Average berechnet. Was ist mit anderen Märkten?
Glücklicherweise ist es einfach, den VIX für jeden Markt - Schatzanleihen, Gold, Silber, Sojabohnen, sogar einzelne Aktien - mit einer einfachen Formel zu duplizieren.
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