Ich hab mir die Doktorarbeit durchgelesen.
Da dort nur sehr simple Systeme getestet werden, kommen auch nur schlechte Ergebnisse bei raus.
Mag wohl auch an dem TF liegen, welchen er sich ausgesucht hat.
Bis auf die Optimal-f-Methode und dessen Abwandelungen war für mich auch nichts neues dabei.
Sein Resümee war:
Die Tradingssyteme habe keine signifikante Aussagekraft und illiquide Märkte (S&P 400) liefern die besten Ergebnisse (aber nur wenn kein Moneymenagement angewendet wird)
Ich kann aus dieser Doktorarbeit leider keinen Benefit für mich rausziehen.
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