Zitat:
Zitat von Max2018
...Vielleicht das Augenmerk nicht so sehr auf die Signale legen  |
Auf was spielst du denn an?
Die Stoptechniken mit ATR 14/3, ATR 20/2, 1% Risiko, 2% Risiko, usw?
Die Small-anti-martingale Strategien?
Seine herrangehensweise mit Out-of-Sample Simulationen?
Für mich alles leider nichts neues.
Viele Aussagen sind eigentlich nichts anderes als Grundlagenwissen und logisches Denken:
- Die Performance inden Out-of-Sample Daten nicht so gut wie in den In-Sample Simulationen...
- Durchschnittlich größere Rendite bei höherem Risiko...
- Mehr Orders, wenn der Trailing anwendet. Das liegt daran, dass er dann viel näher am Markt ist, schneller ausgestoppt wird und dadurch dann auch direkt danach eine neue Order plaziert werden könnte, sobald ein neues Signal kommt.
Ich lasse mich gerne von dir erleuchten, also was ist denn für dich die zündende Information aus der Doktorarbeit?