Der einfachheit sagen wir mal ein einfaches Trendfolgesystem.
Da bei einer LONG das letzte Tief durchaus auch mal sehr sehr eng sein kann oder sogar über dem Einstiegspunkt liegen könnte (sofern eine Trendwende eingesetzt hat) habe ich mir folgendes überlegt:
MovingAverage (zB 100 Perioden) auf LOW --> Preisband_Unten
Moving Average (gleiche Anz. Perioden) auf HIGH --> Preisband_Oben
Die Differenz zwischen den Beiden ist dann --> Preisband_Differenz
Gleichzeitig suche ich nach dem Low[iLowest... (gleiche Anzahl Perioden)
WENN der Wert "Bid-Low" < "Preisband_Differenz", hast du einen SL
WENN der Wert "Bid-Low" > "Preisband_Differenz", erweitere die Anzahl der Perioden für Low[iLowest... BIS der Wert "Bid-Low" < "Preisband_Differenz"
Versteht ihr was ich meine? So hat man anhand der Anzahl Perioden immer eine Art Moving-SL abhängig der Preisbewegungen
Was haltet ihr von der Idee?
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