Ich habe jetzt mal einfach einen Faktor ergänzt, glaubst du dass ist sinnvoll/korrekt oder der falsche Berechnungsweg?
Code:
Lots_Faktor = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
so dass es dann heißt:
Code:
Lots = NormalizeDouble( ((AccountBalance()/100*Risk)/(StopLoss*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE))*Lots_Faktor),NK_Stelle);
oder alternativ
Lots = NormalizeDouble( (AccountBalance()/100*Risk)/((StopLoss/Lots_Faktor)*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)), NK_Stelle);