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Alt 08.04.21
MarkusWilhelm89 MarkusWilhelm89 ist offline
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MarkusWilhelm89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Ich habe jetzt mal einfach einen Faktor ergänzt, glaubst du dass ist sinnvoll/korrekt oder der falsche Berechnungsweg?

Code:
Lots_Faktor = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
so dass es dann heißt:
Code:
Lots = NormalizeDouble( ((AccountBalance()/100*Risk)/(StopLoss*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE))*Lots_Faktor),NK_Stelle);
oder alternativ

Lots = NormalizeDouble( (AccountBalance()/100*Risk)/((StopLoss/Lots_Faktor)*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)), NK_Stelle);

Geändert von MarkusWilhelm89 (08.04.21 um 12:58 Uhr)