[henning234]

Hey,

es gibt Korrelationskoeffizienten, welche eine Art statistische Sicherheit bzw. Irrtumswahrscheinlichkeit errechnen lassen. Ähnliches ist aus Hypothesentests bekannt.
Nun ist mir klar, dass Korrelation nicht Kausalität bedeutet. Dennoch habe ich einen Expert Advisor daraus gebaut, welcher nach Backtest gut profitabel ist.

Sehr gern möchte ich euch fragen, wie eure Meinung zu einer Erweiterung ist:
Der EA soll nicht den Kurs des gehandelten Symboles nutzen, sondern ermitteln, ob ein Kurs einem anderen folgt.
Beispielsweise halte ich es für durchaus realistisch, dass Kryptowährung xzy einer anderen folgt.

Kritisch betrachtet werden muss sicher, dass das sinnlose Korrelationen gefunden werden. Schreibt mir bitte eure Meinung mal dazu.

Wenn gewünscht beschreibe ich gern noch die Berechnung im Detail.
Danke.

lg