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Zitat von Indikator-Trading
Hallo,
Korrelationen sind auch bei professionellen Tradern genutzt, aber vor allem um zu sehen, wann zwei Märkte, welche normalerweise eine starke Korrelation aufweisen, sich von dieser entfernen.
Nehmen wir z.B. mal DAX und DJ, welche stark korrelieren. Ist der DJ nun deutlich stärker als der DAX, dann könnte man Short auf den DJ und Long den DAX gehen. Bewegen sich beide in die selbe Richtung, verlierst du nichts. Bewegen sie sich auf einander zu, dann ist dies die optimale Gewinnsituation. Auch, wenn sich nur einer in die Richtung des anderen Bewegst, würdest du einen kleinen Gewinn einfahren können, wenn dir die Tradingkosten da keinen Strich durch die Rechnung machen. Maximale Verlust hast du natürlich dann, wenn beide sich weiter von einander entfernen sollten.
Wenn du deine Korrelationsanalyse aber nur dafür nutzt zu sehen, ob sich beide Symbole in die gleiche Richtung bewegen, dann sehe ich da für das aktive Trading da keinen Einstiegspunkt, bis auf eine eventuelle Bestätigung, dass diese Marktbewegung signifikant sein könnte, also länger anhalten könnte.
Ein weiterer, noch viel verbreiteter Anwendungszweck von Korrelationsanalysen ist eher die Vermeidung von diesen im Trading bei der Nutzung von mehreren Strategien oder im Rahmen eines Portfolios.
Hier möchte man z.B. vermeiden im Dax und im DJ Long zur gleichen Zeit zu sein. Den Grund dafür, habe ich oben im ersten Anwendungsfall für eine Tradingstrategie beschrieben.
Hier noch ein paar Fragen:
- Welche Trading Ansatz verfolgst du genau in einem EA?
- Dein EA sieht so aus, als ob er ein Timebased Grid ist, ist das richtig?
- Hast du schon Liveperformance (zumindest in einem Demokonto)
Backtests im Metatrader sind weniger Wert als Toilettenpapier (wenn man nicht genau auf alle Feinheiten achtet), da man ganz schnell zu fehlleitenden Ergebnissen kommen kann. Davon gehe ich bei dir jetzt allerdings nicht aus, da du ja schon sehr lange aktiv bist und auch programmieren kannst.
Gruß Timo
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Danke für deine Antwort. Es gibt noch keine Liveperformance.
Folgende Überlegung wurde getroffen:
Das aktuell gehandelte Symbol soll dem Symbol xyz folgen. Das soll der EA erkennen (mit Korrelationen).
Es gibt daher folgendes Setting:
- Einstiegsperiode beschreibt die Kerzen zum Einstieg
- Korellationsperiode die Signalperiode.
Nun wir die Korrelation um n-1 untersucht, da das gehandelte Symbol dem "Signalgeber" Symbol wie beschrieben folgen soll. (Korrelationsperiode 1d => 1 Tag Versatz usw).
An dem besagten Tag würden dann den ganzen Tag nach Settings der 'Eingstiegsperiode' Positionen geäffnet werden, beispielsweise mit 4h Kerzen. Das passiert solang, wie das Signal aktiv ist.
Den exakten Algorithmus / Code lege ich gern offen.
Dennoch, schreibt mir bitte erstmal, ob das überhaupt sinnvoll ist.