Zitat:
Zitat von RetepM
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Das ist auf jeden Fall schon mal besser als die Daten von deinem Broker zu nutzen.
Dennoch steht die geringe Anzahl an Trades für diese ziemlich kleine Backtesthistorie im Raum. Die Frage ist dann, was man für einen Ansatz wählen könnte um die Anzahl der Trades nicht zu sehr zu verringern, aber dennoch durch eine Verbesserung der Qualität der Signale die DrawDown Wahrscheinlichkeit zu verkleinern.
Ggf. ein Trendrichtungsfilter und/oder Volatilitätsfilter um Trendphasen und Rangephasen erkennen zu können.