Vielen Dank Mike für deinen netten Beitrag. Die Wortwahl, die GROß geschriebenen WORTE und Ausrufezeichen verleihen wirklich mehr Gewicht!!!
Ohne dem hätte man das bestimmt nicht verstanden.
Sachlich zu bleiben wäre wirklich schön (und eigentlich wohl auch nicht zu viel verlangt) und ich versuche jetzt mit gutem Beispiel voran zu gehen:
Zitat:
Zitat von TraderMike
Aber Backtests? Das ist komplett veraltet, denn mit veralteten statischen Daten kann man keine dynamische realtime Märkte bespielen!
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Das hängt von deinem Tradingansatz ab. Konzentriert man sich auf Swingtrades, welche auch mal gerne ein paar Tage gehalten werden können, dann sind "dynamischen realtime" Daten ggf. nicht nötig.
Davon abgesehen, ist deine Aussage im Allgemeinen schon richtig. Viele nutzen die Backtestdaten vom Broker (alles Müll) oder eine externe Quelle (Spread passt nicht zu deinem Broker).
Meiner Meinung nach sollte man daher die historischen Daten auf die aktuellen Gegebenheiten angleichen. Klar setzt das voraus, dass die Bewegungen aus der Vergangenheit immer noch eine realistische Zukunft abbilden würden, aber wer sagt, dass man das kategorisch ausschließen kann?
Ich beziehe mich hier auf Systeme die nicht direkt Tickdaten brauchen, weil sie z.B. in einem höheren TimeFrame mit weiteren SL/TP arbeiten. Ich persönlich nutze immer das Open vom jeweiligen M1 Chart, egal in welchem TF (oder auch Renko Preischart) der EA sich bewegt.
Zitat:
Zitat von TraderMike
Also wenn man halbwegs neartime sein möchte dann gibt es NUR eine Lösung: Foward Demos! Daraus kann ein Live EA SOFORT Nutzen ziehen! (CopyTrading, Named Pipes, etc)
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Dieser Ansatz ist quasi dein Marktfilter, was generell eine gute Sache ist.
Dies funktioniert, solange du davon ausgehst, dass die aktuellste Vergangenheit eine Vorsagekraft für die nahe Zukunft hat.
Ist dies der Fall? Im kurzfristigen Handeln vielleicht. Allerdings hängt auch vieles davon ab, wie viele Trades du in deinen Forward Demos du für nötigt erachtest, bis du einen System im Live EA eine Chance gibst. Auch hier ist das vielleicht für Systeme die nicht gerade im M1 oder auch Tickdaten basieren interessanter als für längerfristige Systeme.
Zitat:
Zitat von TraderMike
Wenn du eurjpy, usdjpy, gbpjpy gleichzeitig handelst und der yen geht süden, laufen alle deine *jpy in den SL - mit neartime Daten kann man Method Ordering machen um genau solche Szenarien zu verhindern - mit Backtest Settings NICHT!
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Um solche Fälle abzufangen bietet sich eine Korrelationsanalyse an. Verbindet man das mit eine Value at Risk Berechnung, kann man auch im Backtest genau diese Fälle abfangen und sehen, ob die Beachtung der Korrelation von verschiedenen Märkten hilfreich ist oder eben nicht.
Auch das ist im Backtest möglich. Meine Systeme sind aber nicht so häufig gleichzeitig aktiv, daher hat die Beachtung von VaR bei mir keinen großen Vorteil.
Zitat:
Zitat von TraderMike
Die Restaussage werte ich als Marketing damit jemand deine Coding Skills vielleicht kauft....
IPhone mit FinanzSoftware zu vergleichen....
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Das iPhone war eine Analogie, nicht mehr und nicht weniger. Außerdem kennst du mich nicht und meine rein fachlichen Beitrag direkt als Marketing abzustempeln ist voreingenommen.
Ok, ich habe früher einen EA vertrieben, aber das, als auch das Anbieten von meinen "Skills", ist nicht meine Sache aktuell.
Mit freundlichen Grüßen