BT
Hallo allerseits
Ich habe mal meinen Rechner heisslaufen lassen und den EA mit einem Max. Drawdown von 30% backgetestet.
Mein Zeitraum ist vom Januar 2003 bis November 2006. Zeitrahmen H4
Es folgt noch ein Report im Zeitrahmen H1
Ich werde mal die die besten Einstellungen auf Tickbasis durchrechnen lassen und dann in einem Excel auflisten.
Nachdem ich 2-3 gute sets herausgefiltert habe werde ich einen Vorwärtstest mit den Daten von Dez.2006 bis Dez. 2010 vornehmen.
Im Anhang habe ich den Optimisations-Report hochgeladen. Was sofort auffällt ist die Menge der Trades und der geringe Gewinn bei einem gewünschten tiefen Drawdown.
Im Excel könnte dann jeder seine Ergebnisse aktualisieren so dass wir hoffentlich am Schluss eine Reihe von Sets erhalten die jedem individuellen "Risiko-Charakter" hier im Forum entsprechen ...
Grüsse Freidenker
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