Ich möchte diesen Thread wieder aus der Versenkung holen, da sich das erste Posting von Smartrader äußerst interessant anhört. Weiß vielleicht jemand Näheres darüber, ob der FX Zeus und der Donchian Scalper tatsächlich dieselbe Strategie einsetzen? Eventuell sogar ident sind (soll's ja geben
)?
Ich frage aus einem speziellen Grund: Ich habe festgestellt, dass der FX Zeus in der Trading Community so eine Art Kultstatus besitzt. Angeblich der beste EA überhaupt. Ich selbst kann das nicht beurteilen, weil ich ihn noch nicht verwendet habe.
Ich habe aber vor kurzem den Sourcecode des Donchian Scalper in der Version 1.01 zu Gesicht bekommen. Und war ziemlich erstaunt:
Die Grundidee des Donchian Scalper ist ja nicht schlecht. Die sorgt aber nicht für die Top-Ergebnisse, von denen einige berichten. Die sind offenbar das Ergebnis einer laaaaangen Codewüste einer völlig wahnwitzigen Mustererkennung.
Für jene, die nicht wissen, was das bedeutet: Die Entwickler haben da offenbar einen Optimierungsalgorithmus über die Backdata laufen lassen, der eine Unmenge an unverständlichen Kursmustern ausgespuckt hat, die das Ergebnis auf diesen Testdaten optimieren. Diese Muster wurden dann in den EA einprogrammiert.
Der Backtest ist aus diesem Grund natürlich exzellent. Die Performance auf zukünftigen Daten dürfte aber aus demselben Grund in der Keller rasseln. (Im Machine Learning heißt das "Overfitting", die Trading Community nennt das offenbar "Curve Fitting".)
Ich möchte den Entwicklern des Donchian Scalper keine bösen Absichten unterstellen. Vielleicht war es einfach bloß Unwissenheit: Nicht jeder versteht, was Overfitting bedeutet.
Aber falls nun der FX Zeus im Grund dasselbe tut wie der Donchian Scalper, dürfte es für viele ein böses Erwachen geben...