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  #1 (permalink)  
Alt 28.09.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Arrow Aufgabenstellung Moneymanagement

Hallo,

welche Möglichkeiten bieten sich an?

- Einfach eine fixe Losize, die bei Bedarf angepaßt wird? Welche Größen würden sich da anbieten? Berücksichtigung von Hebel und Stopoutlevel?

- Einfache prozentuale Berechnung, z.B. 1..5%? Berücksichtigung w.o. Hebel und Stopout?

- Intelligentes System1, arbeitet mit einer % Risk Einstellung, setzt aber zeitweise in einer Verlustphase die Lotsize herunter? Berücksichtigung w.o. bzgl. Hebel Stopout

- Intell. System2, wie System1, aber optimiert ggf. Ausstieg und Lotsize?

- sonstige Vorschläge...

Gruß Joe
  #2 (permalink)  
Alt 01.10.11
Pit Pit ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 164
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hi
Schwierig zu sagen würde am Anfang nur mit fixen Lots bsp pro 100 Euros 0,01 handlen und vielleicht das man die Trades beschrenken kann bsp nicht mehr als 5 kommt halt immer auf das System an.

Pit
  #3 (permalink)  
Alt 01.10.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Ort: Rheinmünster / BW
Beiträge: 27
sven008 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

hi pit und co

schön das ich nicht alleine bin :-) heut Nacht

Beim MM stehen uns wahnsinnig viele Möglichkeiten offen durch den EA können wir das MM so fein stellen das es läuft wie geschmiert.

ich schlage ein Prozentuales MM vor mit Einsätzen von 1 bis 5 % vom Kapital in zusammen arbeit mit RSI und Stochastic auf M15 Basis und H1 Basis.

z.B. Kaufen

Voraussetzungen für Traden mit 5 % :

> RSI(14) ist zwischen 20 und 35 im H1
> RSI(14) ist kleiner als 50 im M15
> Stochastic(8,3,3 auf High/Low) ist zwischen 15 und 30 im H1
> Stochastic(8,3,3 auf High/Low) ist unter 70 im M15
> Wir sind Zwischen 14,6 und 23,6 Fibo Punkt

Voraussetzungen für Traden mit 4 % :

> RSI(14) ist kleiner als 50 im M15
> RSI(14) ist zwischen 20 und 35 im H1
> Stochastic(8,3,3 auf High/Low) ist unter 70 im M15
> Wir sind Zwischen 14,6 und 23,6 Fibo Punkt

Voraussetzungen für Traden mit 3 % :

> RSI(14) ist kleiner als 50 im M15
> Stochastic(8,3,3 auf High/Low) ist unter 70 im M15
> Wir sind Zwischen 14,6 und 23,6 Fibo Punkt

Voraussetzungen für Traden mit 2 % :

> RSI(14) ist kleiner als 50 im M15
> Wir sind Zwischen 14,6 und 23,6 Fibo Punkt

Voraussetzungen für Traden mit 1 % :

> Wir sind Zwischen 14,6 und 23,6 Fibo Punkt

Grundsatz:

Letzter Trade war im Verlust, traden wir nur mit 1 % von K
Letzte 2 Trades waren im Verlust, traden wir nur noch mit 0,5 % K
Letzte 3 Trades waren im Verlust, System Not Stop bis zum nächsten Tag 8 Uhr.(EUR/USD)
(ich glaub da fängt die London Session wieder an????)

Wir sollten mal festlegen für welches Paar wir den EA entwickeln, den jedes hat so seine Eigenschaften die man beachten sollte wenn man nicht auf ROT steht.

Ich würde EUR/USD nehmen weil sich der Dollar zum EURO immer gegensätzlich bewegt, sprich im EUR/USD haben wir die Saubersten Bewegungen. und vor allem geringen Spread. zudem ist es das Beliebteste Devisen Paar, das wird seine Gründe haben.(die leider nicht alle kenne)

Ausgenommen sind Situation im Überkauften/Überverkauften Bereich in denen Bereichen ist ein Trading meines er achtens sehr gefährlich. also mit 0% von K

lg sven
__________________
Ich will nicht Millionär werden, aber ich will mir meine Träume erfüllen.

Ich freue mich immer wie ein Kleinkind über jede neue Kerze...

Zitat:
"Desto mehr Steuern man zahlt, desto mehr hat man verdient!"

Geändert von sven008 (01.10.11 um 06:38 Uhr) Grund: hab was hinzugefügt
  #4 (permalink)  
Alt 01.10.11
Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2010
Ort: Lübeck
Beiträge: 144
Alexk84 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Lasst uns das doch erstmal nicht so kompliziert machen. Ein recht gutes MM ist bereits im Donchian-Scalper EA vorhanden. Dieser bezieht sich auf den einzelnen Trade. Somit steuern wir schonmal die Lotgröße. Je nach Strategie und vor allem je nach Ausstieg, kann man nun festlegen wie groß die Tradegröße sein soll. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit Micro-Lots arbeiten werden.... Legen wir also per Risk-Einstellung fest, dass wir für ein 1.000€ Konto maximal 0,01Lot verwenden wollen pro Trade, dann stellen wir dort 1% ein. Wächst das Konto, wächst die Tradegröße automatisch. Weiterhin zu beachten ist auch die maximale Tradezahl die gleichzeitig ausgeführt werden soll.
Das wirkliche Risiko jedoch wird ja mit dem Ausstieg festgelegt.
Lassen wir 0,01 lot 1.000 Pips ins Minus rutschen haben wir 70€ Verlust
Lassen wir 0,1 lot 1.000 Pips in Minus rutschen haben wir 700€ Verlust
Am einfachsten ist halt ein prozentualer SL der alle Trades zusammen fasst. Auch diese Funktion ist im Don-EA bereits drin (Basket-percent) leider mit einem Bug im Livebetrieb.

Nette Grüße
Alex
  #5 (permalink)  
Alt 02.10.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2011
Beiträge: 22
Brigatta Rossa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lightbulb 1%

Ich bin dafür dass wir pro Trade nicht mehr als 1 % des Kapitals riskieren sollten! Wenn wir dann mit Konto vorne liegen z.B. aus 1000€ sind 1200€ geworden dann können wir von dem Gewinn 5% riskieren. Wenn der Trade ausgestoppt wird gehen wir wieder mit 1 % von gesamtkapital rein.

Aber lasst uns erstmal mit Einstiegsregeln fertig werden obwohl MM über das Überleben eines Traders entscheidet. Aber der Reihe nach.

Good Trades

Brigitta Rossa
  #6 (permalink)  
Alt 02.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Hallo,

ich meine, vielleicht "erstmal" folgendes zu nehmen:

- Möglichkeit fixLot, vorzugsweise minLot. Nicht mehr als 0.01 je angefangene 1000USD. Manuell vergrößern nach Bedarf. Je Trade.

- Möglichkeit dynamisch max. 1% vom Equity, nicht mehr als 0.01 Lot je angefangene 1000 USD. Bsp 100USD=0.01 Lot, 1000=0.01 Lot, 1001=0.02 Lot bis 2000. 2001=0.03 Lot, usw... Natürlich je Trade.

Gruß Joe
  #7 (permalink)  
Alt 08.10.11
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2010
Beiträge: 31
apalac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Denkt Ihr es wäre sinnvoll, einen Schutz durch Hedge-Trades einzubauen?

Habe dazu folgendes gefunden:
Multi-purpose trade management EA
Multi-purpose trade management EA @ Forex Factory
  #8 (permalink)  
Alt 10.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Hmm,

hedgen ist nicht für jeden erlaubt.
Hedgen kann kurzfristig schlechte Trades absichern, das Konto nicht noch schlechter werden zu lassen.

Allerdings stellt sich irgendwann das Problem, wann man die Hedging-Position auflöst.

Wenn man da den passenden Punkt verpaßt und/oder gefühlsmäßig reagiert, hat man schon verloren.

Meiner Meinung nach gehören schlechte Trades per Stoploss herausgeschmissen, und so braucht man auch kein Hedging.

Gruß Joe
  #9 (permalink)  
Alt 10.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von Alexk84 Beitrag anzeigen
Lasst uns das doch erstmal nicht so kompliziert machen. Ein recht gutes MM ist bereits im Donchian-Scalper EA vorhanden. Dieser bezieht sich auf den einzelnen Trade. Somit steuern wir schonmal die Lotgröße. Je nach Strategie und vor allem je nach Ausstieg, kann man nun festlegen wie groß die Tradegröße sein soll. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit Micro-Lots arbeiten werden.... Legen wir also per Risk-Einstellung fest, dass wir für ein 1.000€ Konto maximal 0,01Lot verwenden wollen pro Trade, dann stellen wir dort 1% ein. Wächst das Konto, wächst die Tradegröße automatisch. Weiterhin zu beachten ist auch die maximale Tradezahl die gleichzeitig ausgeführt werden soll.
Das wirkliche Risiko jedoch wird ja mit dem Ausstieg festgelegt.
Lassen wir 0,01 lot 1.000 Pips ins Minus rutschen haben wir 70€ Verlust
Lassen wir 0,1 lot 1.000 Pips in Minus rutschen haben wir 700€ Verlust
Am einfachsten ist halt ein prozentualer SL der alle Trades zusammen fasst. Auch diese Funktion ist im Don-EA bereits drin (Basket-percent) leider mit einem Bug im Livebetrieb.

Nette Grüße
Alex
Der Hebel/Leverage entscheidet mit, wieviel ein Pip ausmacht.
Ein Leverage von 100 ist ungefährlicher als ein Hebel von 500

Manche Broker haben für ein Leverage kleiner 100 einen wesentlich höheren Stopoutlevel, was ich für eine ganz fiese Taktik halte!

z.B. Leverage 50 und Stopoutlevel 100
Solche Broker sind Abzocker, weil man sein Konto nicht richtig einsetzen kann, und früher als erwartet ausgestopt wird. Oder habe ich da was falsch verstanden?

Gruß Joe
  #10 (permalink)  
Alt 11.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Arrow Lektion MM

Hallo,

ich bräuchte mal eine praktische Lektion in Moneymanagement.

Ich weiß es nichtm also zumindest nicht genau, und das möchte ich jetzt mit Eurer Hilfe abstellen

Ich möchte z.B. zu einem bestimmten Kurs einen Stoploss setzen, der incl. Spreads, exakt 1.3% vom Kapital zum Teufel schickt.

Ich komme mit den allgemein bekannten Formeln nicht klar. Welche waren das denn noch ...?

Egal, Ihr wisst das, oder?
Brokergegebenheiten:
- Stopoutlevel=50
- Leverage=200
- Margincall=Stopoutlevel
- kleinste handelbare Lotsize=0.1

Konto:
- Typ STP, 5 Digits
- Balance=Equity=1234 Usd

Markt:
- EURUSD, Ask= 1,35567, Bid= 1,35551
- variabler Spread= 16 Pips

Strategie-Werte:
- p1= 1,34011
- p2= 1,35999
- p3= 1,34433

Tradeplanung:
- Ausbruch long, BuyStop bei p2= 1,35999
- Target= p2+(p2-p3)/100*12, also 12% vom Hub(p2-p3) = 1,3618692
- Stoploss= 1,3% vom Equity bei Erreichen von p3 = 1,34433
- Lotsize= ????? Lot

Das wir uns nicht falsch verstehen, ich brauche die komplette Formel, wo ich die Werte einsetzen kann.

Ich weiß, das 0.01 bei einem Pip mit Leverage100 ca. 1 Cent ausmachen
p2-p3= 0,01566 = 1566 Pips bei 5Digit
1%(1234USD)= 12,34 also 1234 Pips bei 5Digit
Lotsize= 0.01*1234/1566 = 0,007879949 Lots
bei 5% Risk sollte das also ca. 0,039399745 Lotsize sein. ~0.4Lot
1%-Trade ist also nicht machbar ohne aufrunden.
Der Gewinn=(p2-p3)/100*12 = 1,8792 USD zum Verlust 12,34 ist sicher kein gutes Verhältnis. 1: (12,34/1,8792) 1 : 6,56
Soweit meine Praxis, Pi mal Daumen.
Ich weiß, mein Beispiel hat nicht die vorgegebenen Brokerangaben, und auch nur 1% Verlust anstatt 1,3%

Wer Fehler findet, bitte breitschlagen

Wer kann es genauer, als Formel?
Und beinhaltend auch mal mit Spreads?
Bitte keinen schlauen Link, sondern hier als praktisches Beispiel

Gruß
Joe
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aufgabenstellung, aufgabenstellung moneymanagement, ea-entwicklung, expert-advisor entwicklung, forum ea, forum expert-avisor, forums ea, forums expert-advisor, moneymanagement


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