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  #1 (permalink)  
Alt 28.09.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Standard Aufgabenstellung Ausstiege

Hallo,

hierbei geht es darum gut oder perfekt die Trades zu beenden.

Was bietet sich an?

Sollen ggf. gleichzeitig Long und Short möglich sein und ggf. der Ausstieg, je nach Marktsituation angepaßt werden?

Schneiden von parallel laufenden Trades, z.B. 2. Long plus dem 1. erreichen vorzeitig das Target des 1. Longs. Dann ggf. Beide Positionen schliessen? Nach dem Motto, sicher ist sicher?

Oder Indikatorenkombinationen, die zugleich einen Reverstrade empfehlen würden, als Ausstieg nutzen?

Bitte um Vorschläge.

Gruß Joe
  #2 (permalink)  
Alt 01.10.11
Pit Pit ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 164
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hi
Gute frage

Würde Traling Stopps verwenden , feste Werte bringen ja nicht viel.

Pit
  #3 (permalink)  
Alt 05.10.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2011
Beiträge: 22
Brigatta Rossa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Weiter gehts mit Ausstiegen

Also ich würde vorschlagen, wenn wir das einfache Risiko vorne liegen den Stopp auf BE nachziehen und halbe Position schließen. Ist das möglich zu proggen? Dann den TP auf das zweifache R platzieren.

Gruß

brigatta Rossa
  #4 (permalink)  
Alt 06.10.11
Pit Pit ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 164
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hi
Noch 1 Idee bsp kaufen 0.03 Lots bei bsp. 20 Pips Gewinn werden 0.01 mit Gewinn verkauft.

Die nächsten 0.01 werden wieder nach 20 Pips verkauft.

Den Rest mit Trailingstopps Absichern.

Die 20 Pips wären natürlich besser wenn man die Sache Dynamisch machen könnte bsp auch Trailingstopp 5,10,15 .

Pit
  #5 (permalink)  
Alt 06.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Arrow

Hallo,

Trailingstops machen meiner Meinung nach nur bei folgender Anwendung Sinn:

- solange die Volatilität nicht zu klein wird sollte der Stoploss unter die letzte Unterstützung nachgezogen werden. Ist die Volatilität groß, evtl. sogar etwas mehr Freiraum.

- läßt die Volatilität gravierend nach, Trailingstop in geringem Abstand nachziehen.

Quintessenz wäre ein dynamischer Trailingstop, abhängig von Volatilität, Abständen zu den nächsten Fibos, und etwas Hexerei
Der SL könnte dann sowohl heran, alsauch wieder weiter weg gesetzt werden. So wie es je nach Marktsituation am meisten Sinn ergibt, und dennoch gute Schliessungen hervorbringt.

Möchte das jemand proggen und testen?
Da hatten sich doch ein paar Leute wegen proggen ihre Hilfe angeboten?

Gruß Joe
Es ist natürlich auch Strategieabhängig. Für das Austraden einer Bewegung oder größeren Korrektur ist es gut. Für kurze schnelle Breakout-Trades möglicherweise eher weniger geeignet, sollte man aber mal ausprobieren.

Stoploss muß so oder so gesetzt werden.
  #6 (permalink)  
Alt 08.10.11
Pit Pit ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 164
Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hi
Kaufen 0,03

10-20-30 Takeprof machen.

Bei 10 Pips Gewinn wird 0,01 Gewinn mit genommen
Bei 20 Pips Gewinn 0,01 mit Gewinn verkaufen

Also 30 Pips Gewinn

Den Rest 0,01 mit Trailingstopps laufen lassen bsp 10 Pips aber den Einstieg auf bsp 10 Pips absichern.

Pit
  #7 (permalink)  
Alt 10.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von Pit Beitrag anzeigen
Hi
Kaufen 0,03

10-20-30 Takeprof machen.

Bei 10 Pips Gewinn wird 0,01 Gewinn mit genommen
Bei 20 Pips Gewinn 0,01 mit Gewinn verkaufen

Also 30 Pips Gewinn

Den Rest 0,01 mit Trailingstopps laufen lassen bsp 10 Pips aber den Einstieg auf bsp 10 Pips absichern.

Pit
Was haltet Ihr davon:

Je Signal 3 x minLot kaufen (minLot vom System, oder manuell festgelegte <<Lotsize).

Der letzte Hub vom 123 ist ja absolut(p3-p2) in pips = /Point, Bsp.=HPips
Hat der Hub 100 Pips, dann Target für Trade1 = p3+38% von HPips für Long oder p3-38% v.HPips für Short.

Der Trade2 auf p3+-61%v.HPips

Trade3 über Trailingstop, unter-, oberhalb p2. Ggf. nachziehen wenn sich ein neuer p2 ergibt.

Jetzt ist es aber so, das, wenn sich ein neuer p2 ergibt, ja auch ein neuer p3 da ist. Hier müßte man dann neue Positionen eröffnen und schauen, das aber nicht mehr als z.B. 5% in eine Richtung offen sind.

Sowas sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus, ABER ich habe etwas Kopgschmerzen, da ich normalerweise ein Verhältnis G/V > 1 (auch TG/SL > 1) bevorzuge.

Trostpflaster ist jedoch, das Targets 38% und 61% überdurchschnittlich wahrscheinlich sind.

Leider ergeben 61%+38% grade mal um die 100%, sodaß wenn am p2 ausgestopt wird die ersten beiden Gewinne wieder futsch sind.

So müßte der TS(Trailingstop) wie vorgeschlagen, zumindest auf BE(Breakeven) nachgezogen werden.

Eine weitere Überlegung wäre, falls man den 3.Trade bis zur M0/S3 oder M5/R3 durchgezogen hat, und mehr als das durchschnittliche Tageeshoch erreicht ist, den Trailingstop sehr dich heranzuziehen und sich ggf. ausstoppen lassen, oder den Trade einfach zu schliessen. Dies, weil gewöhnlich nach S3 oder R3 eine größere Korrektur ansteht, die sehr wahrscheinlich p2 erreicht.

Gruß Joe
  #8 (permalink)  
Alt 10.10.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2011
Beiträge: 22
Brigatta Rossa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Sieht vernünftig aus, muss natürlich getestet werden.

Was hälst du dann von drehen der Trades, wenn wir ausgestoppt werden und sich ein 1-2-3 in die andere richtung bildet?

Gruß

Brigatta Rossa
  #9 (permalink)  
Alt 10.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Standard

Zitat:
Zitat von Brigatta Rossa Beitrag anzeigen
Sieht vernünftig aus, muss natürlich getestet werden.

Was hälst du dann von drehen der Trades, wenn wir ausgestoppt werden und sich ein 1-2-3 in die andere richtung bildet?

Gruß

Brigatta Rossa
Hallo,

das Problem ist, das es quasi die erste negierte 1-2-3 Formation ist.
Gewöhnlich interessiere ich mich nicht für diese, erst ab der 2.Welle.

Gibt es Gründe, gleich bei der 1. Gelegenheit da reinzugehen?
Das Rückschlagsrisiko sollte man im Auge behalten, oder?

Gruß Joe
  #10 (permalink)  
Alt 15.10.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Hallo,

Gartley hat eine ca. 70%ige Trefferquote, sodaß dies nicht nur gute Einstiegspunkte bietet, sondern auch Ausstiege.

Könnte sich bitte jemand der Berechnung D_soll annehmen?
Wie steigen ja am Punkt B ein. So haben wir eine relativ sichere Gewinnspanne bis zum Punkt D.

Gruß Joe



//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
void Check4Close_strategie1() {
//Hier ggf. Schließnung von Positionen steuern.
CheckForCloseLong_strategie1();
CheckForCLoseShort_strategie1();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForCLoseLong_strategie1() {
//Hier Kriterien zur Schließung und ggf. Positionen schliessen.
//Stop nach Gartley, weil dessen Trefferquote>=70% hat
if(GartleyLogic(OP_BUY)==true) CloseAllOrders(OP_BUY);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpenShort_strategie1() {
//Hier Kriterien zur Schließung und ggf. Positionen schliessen.
//Stop nach Gartley, weil dessen Trefferquote>=70% hat
if(GartleyLogic(OP_SELL)==true) CloseAllOrders(OP_SELL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double X,A,B,C,D;
bool GartleyLogic(int typ) {
double d_soll;
GetGartleys();
if(typ==OP_BUY) {
//Hier D_soll ausrechnen
//wenn close[0] etwa D_soll erreicht, können die Longs geschlossen werden
} else
if(typ==OP_SELL) {
//Hier D_soll ausrechnen
//wenn close[0] etwa D_soll erreicht, können die Shorts geschlossen werden
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
void GetGartleys() {
X=zz[4];A=zz[3];B=zz[2];C=zz[1];D=close[0];
}
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+

Geändert von JoeDormann (15.10.11 um 11:08 Uhr)
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