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Expert-Advisor 1 Entwicklung des ersten Expert-Advisor des Forums. |
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Zitat:
für den Drawdown ist der Eingangsfilter zuständig. An diesem arbeiten wir verstärkt. Erst richtig wieder wenn Wolle wieder da ist. Da ich und viele Andere den EA mit Grobdaten testen, sollte und wird es einen Parameter BarControll=0/1 geben. Da werden Positionen dann nur bei einem neuen Bar ausgelöst. Positionen glattstellen ist immer möglich. So bekommt man auch bei Grobtest an realistische Parameter. Gruß Joe |
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Tipps zum Testen
Hallo,
Vorgehensweise beim Test. Testzeitraum mindestens 1 Jahr. Deswegen, weil alle Sauereien an Kursbewegungen mit drin sein sollen. Kurze Tests sollen nicht alle Parameter gleichzeitig testen, so bis max. 5 Parameter. Bei Nachtläufen kann das ganze Set getestet werden, sofern das Programm mitspielt. Ergebnisse:: 1. Sortieren nach Gewinn 2. Suche nach dem ersten Drawdown unter 30% 3. Suche nach Drawdown kleiner 40% vom Kontoanfangsbetrag. Jeden brauchbar erscheinenden Test auch visuell backtesten. Bei groben Ausreissern manuell Parameter nacharbeiten, wozu aber etwas Erfahrung vorhanden sein sollte Abschließend auch über mehrere Jahre testen. Bei vollautomatischem Betrieb ohne Eingriff sollten nicht mehr als 100%/Jahr in Angriff genommen werden. Das ist rund doppelt soviel, wie normalerweise institutionelle Trader manuell erwirtschaften. Natürlich kann eine Long-, oder Shortsession sich auch mal über ein paar Wochen hinziehen, bis erfolgreich geschlossen werden kann. Ist halt ein mathematischer EA. Natürlich geht auch mehr... Aber Vorsicht, je mehr, umso enger kanns werden, bis zum Kontotod. Gruß Joe |
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Zudem haben wir vermutlich noch einen Bug im Filter. Wurde auch mehrmals erwähnt. |
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Zitat:
Und wem der Thread gefällt sollte bei guten Beiträgen auch nicht mit Likes sparen Geändert von JoeDormann (21.04.12 um 14:13 Uhr) |
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Hallo zusammen,
Ich lasse gerade die Settings zur Optimierung durchlaufen. Eine Frage nebenbei, ist es sinnvoll jedes Ticksignal bei einem Optimierungsdurchlauf zu testen oder ist die Open Price Methode auch ausreichend? Ich werde den PC noch über‘s Wochenende durchlaufen lassen und ein paar Settings und Backtest posten. Des weiteren wäre es interessant, ob die CPU-Leistung des Rechners besser genutzt werden kann bzw. ob es dementsprechende Einstellungen gibt. Mein Computer hätte genug Leistung aber die Auslastung meines Intel I7 2600k beträgt gerade einmal 10-15 %. Würde die CPU besser genutzt werden, könnten die Tests schneller vollzogen werden. Vielleicht weiß hier jmd. mehr ... Jetzt noch kurz eine Frage an Joe, wäre es für dich in Ordnung, wenn man die Backtests bei myfxbook hochlädt, denn dort ist die Übersicht wesentlich besser und im Forum müssen keine großen Dateien gepostet werden. Des weiteren kann der Backtest besser analysiert werden. Der Test müsst leider public gestellt werden denn einen "Privat-Link" wie bei den EA's kann nicht erstellt werden. Viele Grüße Andi
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myfxbook wilderstier "Für einen Spekulanten ist es sinnvoller, über eine Sache nachzudenken, und nichts zu unternehmen, als etwas zu unternehmen, ohne nachzudenken." |
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Publizität ond so...
Zitat:
Hallo, Du kannst es selbstverständlich publik machen wo Du willst. Lediglich die Weitergabe des EAs ist nicht gestattet. Der EA ist nur für Forummembers, die sich den hier auch downloaden sollen. Das mit den 15% ist klar, weil MT4 nur eine CPU nutzen kann. Versuche mal andere Prozesse auf einen anderen Kern umzulagern, wenn es geht. Gruß Joe PS: Wie ein Graph aussehen kann, wenn man das richtige Setting findet kann so aussehen wie beigefügt. Ist allerdings von meinem EA, mit dem ich persönlich arbeite, und an dem ich quasi seit Jahren entwickle. An den kommt der ForumsEA schon dicht heran, allerdings müssen wir hier noch Arbeit reinstecken, aber mit der Zeit wird auch das Teil Super ! Da braucht man keine Anderen mehr kaufen und kann die gesparte Kohle für einen Centaccount nehmen... |
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@Wilderstier
Lass einfach mehrere Instanzen vom MT4 laufen wenn du noch soviel Rechenleistung übrig hast! Ganz optimal währe 3 Instanzen Optimieren, z.Bsp : Long/Short/Filter ein und mit einer 4. machst du von einem brauchbaren Ergebniss gleich einen Backtest .Bei mir dauert ein Backtest von 2007-2012 4 Stunden. Bis ich erste Ergebnisse posten kann wird es noch dauern, mit oder ohne Filter ich habe immer zuwenig Trades, Testzeitraum die letzten 5 Jahre. |
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Zitat:
Die zweite Frage wurde aber noch nicht beantwortet. Welche Methode ist beim Optimieren jetzt sinnvoller? Jedes Ticksignal oder Open Preis? Um auf die Anzahl der Trades zurückzukommen kann ich nur aus meiner jetztigen Testerfahrung sprechen. Bei einem Testzeitraum von 1 1/2 Jahren habe ich Set's mit einer Trade Anzahl von 800-1200 Trades. Ich denke dies wäre ein Wert mit welchem man Leben kann oder? Viele Grüße Andi
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