StrategyQuant vs Finanzmathematik
 

Liebe Experten,

beim Backtesten eines EA sind einige Stellschrauben zu beachten:
- Lotgröße beim Einstieg, beim Nachkaufen, der Multiplikator
- Stoploss
- Total Equity Risk
- Risk per trade
und viele, viele weitere.

Aber die oberen waren mir da nun einfach mal die wichtigeren. Habe den EA einem Backtest (mit den Ticks von Tickstory light) unterzogen für den letzten (zugegeben, ja heftigen Monat 04/2016) im Währungspaar EURUSD.

Testreihen für 500, 1000, 10.000,- Tacken sollten es sein.

Die Ergebnisse waren spannend, was die Lotgröße angeht. Der EA nutzt Scalping und Antizyklisches Traden mit kleinen Einheiten. Beim ungehinderten Traden (mit sechs Währungspaaren mal über Nacht) mit Lotgröße 1 und einem TotalEquityRisk von 20% wurden aus 10.000,- schlappe 14.590,- EUR - auf einem SCN-Demokonto mit miesem Ping von 120 ms. Da wird man natürlich hellwach und bleibt mißtrauisch.
In der folgenden Nacht wurde das Konto dann mit nur wenigen Trades zum Margin Call befördert - war ja auch zu schön, um wahr zu sein.

Trotzdem leckt man ja Blut und ich habe mal mit kleinen Lotgrößen den Backtest fortgeführt (siehe oben).

Das für mich verblüffende war der nettoprofit, um den es hier einmal gehen soll.
Im kompletten April 2016 bei 1000,- Tacken schafft der EA mit nur 0.01 Lot immerhin rund 435,- EUR aufs Konto und läßt nahezu 77% der trades gewinnen. Bei 500,- Tacken auf dem Konto hat er einfach zu wenig unter der Haube und stößt stets an die Margingrenze (hebel 1:400), so daß er nur 240,- erwirtschaftet. Im Versuchsaufbau mit 10kE steigt der nettoprofit jedoch nicht weiter an, was mich völlig verblüfft hat, was aber auch für die Programmierkunst stehen könnte.

Im Backtest mit sehr knappen Stoploss, damit mich ein minustrade nicht unglaublich beschwert, bin ich über die Defaultmäßigen 55 pips gestolpert, die ich in der Optimierung schrittweise auf 20 heraufgesetzt habe. Interessant war dabei, daß der EA sich nicht mehr freibuddeln kann aus seinen Minustrades, wenn der Stoploss zu knapp ist. Ist er hingegen zu groß, dann wird ihm die antizyklische Strategie zum Verhängnis und er gräbt sich tiefrot in die Verluste ein. Der nettoprofit im 1000er-Rechenbeispiel oben war denn auch mit zugelassenen 45 pips Stoploss am größten.

Soweit die Praxis. Nun zur Theorie:

Meine Fragen:
Wie hängen Nettoprofit mit Lotgröße, TotalEquityRisk und Stoploss finanztechnisch zusammen? Ließe sich da nicht die optimale Größe ermitteln?

Im Netz bin ich über Strategy Quant gestolpert, mit dem man das scheinbar durchrechnen könnte (ohne Berücksichtigung des EAs). Mir geht es eben um das Verhältnis der oben genannten Größen zueinander.
Wie läßt sich das näher bestimmen?

Die Strategy Quant- Berechnung läuft aktuell noch. Oder bin ich da jetzt auf dem Holzweg?

Danke für jeden Tip,
Pit

Nun ja, ich würd mal sagen, um so unruhiger und unberechenbarer das Produkt, desto vorsichtiger soll man sein. Jedenfalls keine großen Einsätze machen. Bzw. es gar nicht traden. Würd ich mal spontan sagen.