Meine Strategie

[rambospike]

Hallo,
ich habe da eine Strategie, die ich seit einiger Zeit handle und die bisher ziemlich erfolgreich ist. Momentan wende ich diese nur auf EURUSD an. Vieleicht könnt ihr ja mal ein paar Tips geben, die ganze Sache zu automatisieren, denn die Strategie fußt auf historischen Daten und der TP ergibt sich aus den Vortageskursen. Die Eröffnung der Trades sollte also jeweils um 0:00 Uhr erfolgen.
Hier also die Strategie:

Mithilfe einer Excel Tabelle erfasse ich die Kurse eines jeden Tages (Eröffnung, High, Low, close).
Aus den letzten 30 Tagen ermittle ich die durchschnittliche Volatilität vom Eröffnungskurs zum Tageshoch und Tagestief. Die Sonntage spare ich aus, da nur 1 Std. gehandelt wird.
Dann reduziere ich die durchschnittliche Vola High und Low soweit, dass ich an mindestens 75% der Handelstage mit dieser Vola treffe.
Nun stelle ich täglich um 0:00, also zu Handelsbeginn, je eine Long und eine Short Order mit TP-Ziel der von mir ermittelten 75% Treffertage ein.
Die Trades stelle ich am Tagesende nicht glatt, sondern lasse diese weiter laufen, und zwar 30 Handelstage lang, diesmal inclusive der Sonntage. Erst am 31. Tag stelle ich eine so lange laufende Order glatt.
Nach meinen Berechnungen und bisherigen Trades komme ich bei EURUSD auf ca. 850 Pips Gewinn im Monat.

Ich hoffe, die Strategie einigermaßen verständlich rübergebracht zu haben. Mich würde interessieren, was Ihr von dieser Strategie haltet und ob es möglich ist, einen EA oder zumindest ein Script zur täglichen Eröffnung der Positionen um 0:00 zu erstellen (vielleicht gibt es sowas ja schon.)
Wer Interesse hat, dem sende ich gerne die o.a. Excel-Datei zu.

Vielen Dank und schöne Grüße von
rambospike

[rambospike]

Anbei die Excel-Tabelle zur Strategie.

Schöne Grüße von rambospike

[Crashbulle]

@ rambospike,

hab mir die Tabelle mal geholt und angeschaut.
Auf den ersten Blick ist es ein gutes Instrument für's Traden und ich werde es weiter verfolgen.
Allerdings für einen Einbau in einen EA ist mein Progger-Wissen zu gering, aber versuchen werde ich es (weiß aber noch nicht wie). Denn mit Ablage und Einbringen von Daten habe ich so meine Probleme.

Ich sage danke für die Tabelle

Crashbulle

[sandmann23]

Hi,

coole Sache, wie du eine Handelssystemlogik in excel gepresst hast. Respekt!

Ist nur ein bisschen weit verzweigt, um schnell dahinter zu steigen.

Wenn ich das richtig sehe, berechnest du die Pivots nach der Open Methode und dann arbeitest du mit dem Mittelwert der PivotRange über 30 Tage.
Soweit wäre das also kein Problem, das in einen EA zu verpacken bzw in einen Indikator.

Die interne Optimierung ist eine nette Sache.

Nun zu den Dingen mit denen ich meine Probleme hätte:
- 30 Positionen offen (die per Code zu verwalten ist nicht einfach)
- keine StopLoss
- Exits per Zeit und nicht nach Markttechnik
- Nachkaufen im Verlust

Programmieren kann man das für MetaTrader. Kein kleines Projekt.

Hast du mal getestet, wenn du "normale" Börsenzeiten als Berechnugsgrundlage nimmst? 6:00 - 22:00 für € zum Beispiel.

Bevor du das Programmieren lässt, würde ich mal den daily chart durchscrollen und eine längere Seitwärtsphase suchen und dort deine Strategy ausprobieren bzw allgemein interessante Marktphasen heraussuchen und dort punktuell testen.
An Daily OHLC Kurse kommt man ja ran, dann musst nicht alles am Chart ablesen.

Gruss
sandmann

[Free99]

Ich empfinde die Orderverwaltung als geringstes Problem... zur allergrößten Not bastelt man einen EA der nur Orders öffnet und einen, der alle Orders des anderen EA schließt, wenn diese 31 Tage alt sind.

Exits kann ja jeder auch so selbst festlegen, wie er will, daran sollte es nicht scheitern.

Mein größtes Problem ist ebenfalls der fehlende StopLoss.

[rambospike]

Zitat von sandmann23

Hi,
Nun zu den Dingen mit denen ich meine Probleme hätte:
- 30 Positionen offen (die per Code zu verwalten ist nicht einfach)
- keine StopLoss
- Exits per Zeit und nicht nach Markttechnik
- Nachkaufen im Verlust
sandmann

Hallo Sandmann,
ich glaube, dass ich mich bei der Erklärung zu der Strategie etwas missverständlich ausgedrückt habe.
Es sind nicht etwa 30 Positionen offen, sondern die täglich neu zu eröffnenden Positionen werden jeweils mit dem TP, der für jeden Tag ermittelt wird, geschlossen. Deshalb werden die Exits nach Markttechnik berechnet. Lediglich Positionen, die länger als 30 Tage offen sind, werden spätestens dann geschlossen.
In der Auswertung kann man erkennen, dass dies monatlich ca. 2-3 Positionen sind.
Natürlich habe ich auch einen SL eingebaut. Siehe Tabelle rechts. Die Auswertungen haben allerdings ergeben, dass ich (bisher) ohne SL besser gefahren bin.
Da an jedem Tag zwei neue Trades mit neuem TP gehandelt werden, und ältere, noch nicht realisierte TP (2-3 im Monat) bestehen bleiben, sehe ich dies nicht als Nachkauf im Verlust, sondern als komlett eigenständige Trades an.

Ich hoffe, hiermit ein wenig mehr Transparenz in die Strategie gebracht zu haben.

Schöne Grüße von

rambospike

[Hoschie]

Zitat von rambospike

Hallo,
ich habe da eine Strategie, die ich seit einiger Zeit handle und die bisher ziemlich erfolgreich ist. Momentan wende ich diese nur auf EURUSD an. Vieleicht könnt ihr ja mal ein paar Tips geben, die ganze Sache zu automatisieren, denn die Strategie fußt auf historischen Daten und der TP ergibt sich aus den Vortageskursen. Die Eröffnung der Trades sollte also jeweils um 0:00 Uhr erfolgen.
Hier also die Strategie:

Mithilfe einer Excel Tabelle erfasse ich die Kurse eines jeden Tages (Eröffnung, High, Low, close).
Aus den letzten 30 Tagen ermittle ich die durchschnittliche Volatilität vom Eröffnungskurs zum Tageshoch und Tagestief. Die Sonntage spare ich aus, da nur 1 Std. gehandelt wird.
Dann reduziere ich die durchschnittliche Vola High und Low soweit, dass ich an mindestens 75% der Handelstage mit dieser Vola treffe.
Nun stelle ich täglich um 0:00, also zu Handelsbeginn, je eine Long und eine Short Order mit TP-Ziel der von mir ermittelten 75% Treffertage ein.
Die Trades stelle ich am Tagesende nicht glatt, sondern lasse diese weiter laufen, und zwar 30 Handelstage lang, diesmal inclusive der Sonntage. Erst am 31. Tag stelle ich eine so lange laufende Order glatt.
Nach meinen Berechnungen und bisherigen Trades komme ich bei EURUSD auf ca. 850 Pips Gewinn im Monat.

Ich hoffe, die Strategie einigermaßen verständlich rübergebracht zu haben. Mich würde interessieren, was Ihr von dieser Strategie haltet und ob es möglich ist, einen EA oder zumindest ein Script zur täglichen Eröffnung der Positionen um 0:00 zu erstellen (vielleicht gibt es sowas ja schon.)
Wer Interesse hat, dem sende ich gerne die o.a. Excel-Datei zu.

Vielen Dank und schöne Grüße von
rambospike

Hallo rambospike,

soll der EA auf Daily-Basis laufen? Wenn man D1 als Periode verwenden würde, kann man 30 Bar zurückgehen, und entsprechend Open, High, Low und Close der Bars ermitteln. Wie berechnest du die Vola genau? Ist es nur Änderung = Open[1] - Open[0] etc... Ich habe einen EA entwickelt, der versucht das höchste Hoch und tiefste Tief der letzten 10 Kerzen zu ermitteln, und dann ein Buystop bzw. Sellstop entsprechend zu platzieren. Der BuyStop und Sellstop wird laufen aktualisiert und irgendwann werden die Order am Markt aktiv. Es läuft 24 h im M30-Bereich.

Gruss,
Hoschie

[rambospike]

Zitat von Hoschie

Wie berechnest du die Vola genau? Ist es nur Änderung = Open[1] - Open[0] etc...
Hoschie

Hallo Hoschie,

ich berechne zwei verschiedene Vola pro Handelstag. Die erste Vola (High) ergibt sich aus Tageshoch minus Eröffnung,
die zweite Vola (Low) ermittele ich aus Eröffnung minus Tagestief.

Diese beiden Vola greife ich dann an, indem ich jeweils 30 Tage auswerte und die beiden durchschnittlichen Vola soweit reduziere, bis ich eine 75% ige Trefferquote mit Abschluss am Eröffnungstag erreicht habe.

BSP: Vola High: 30 Tage Durchschnitt = 100 Pips pro Tag
Trefferquote von 75 % (TP am Tag der Eröffnung) = 50 Pips
Ziel: 50 Pips über Eröffnung.
Haltedauer bis Treffer oder max. 30 Tage.

Vola Low: 30 Tage Durchschnitt = 75Pips pro Tag
Trefferquote von 75 % (TP am Tag der Eröffnung) = 60 Pips
Ziel: 60 Pips unter Eröffnung.
Haltedauer bis Treffer oder max. 30 Tage.

Schöne Grüße von rambospike

[skaterjo]

Hallo,

ich bin ein Neuling und finde diese Strategie lobenswert.
Auch Die Excel-Doku ist sehr gut. Respektvoll muß ich sagen.

Würde gern von deinem Wissen profitieren, wenn ich darf.
Mürde mich freuen, wenn du weiterhin deine Excel-Dokus
(Updates) zur Verfügung stellen würdest.

Bin dabei, deine Strategie zu verstehen.

Vielen Dank noch mal

Skaterjo