Willkürlich einsteigen mit zufälliger Richtung
 

Moin zusammen ;)

Es ist keine wirkliche Strategie, sondern eher so ein Gedankengang.

Nehmen wir an, man steigt zu einem willkürlichen Zeitpunkt (z.B. weil man gerade Lust auf einen Trade hat) in den Markt ein (z.B. EUR/USD). Ob man long oder short geht wird zufällig entschieden.

Wenn man davon ausgeht, dass die Marktrichtung zufällig (nicht vorhersehbar) ist, dann müsste man eine Trefferquote von 50% erzielen.

Befolgt man nun die Weisheit "Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen" und setzt das TP höher als den SL (z.B. 3/5 oder 10/15), dann müsste man doch theoretisch Gewinne erzielen.

Da diese Theorie zu einfach ist und sie jeder benutzen würde, wenn sie funktioniren würde, kann sie also nicht funktionieren.

Wo liegt mein Gedankenfehler?

Gruss an alle

Hallo,

1.
Die Trefferquote ist, wenn man von einem ausgeglichenen SL/TP ausgeht mit einem zufälligen Einstieg, sogar von Anfang an unter 50%, wegen der Gebühren. Abgesehn davon ist diese 50% Vorstellung eher theoretischer Natur. Überprüfungen auf Datenreihen spucken je nach Markt, TF oder Zeitspanne immer sehr unterschiedliche Ergebnisse aus. Selbst Tests ohne Spread haben die Tendenz eher negative Ergebnisse zu generieren.

2.
Wenn das ChanceRisikoVerhältnis verbessert wird, führt das zwangsläufig zu einer geringeren Trefferquote weil die kürzere Strecke natürlich öfter getriggert wird. Der Denkfehler liegt also darin, dass die Trefferquote nicht statisch ist wenn man am CRV dreht. CRV und TQ bedingen sich immer.

3.
Aber die Trefferquote ist sekundär. Entscheidend ist das ein System ein positiven Erwartungswert hat oder eine andere Maßzahl wäre der Profitfaktor. Man kann mit einer TQ von 30% sehr Erfolgreich traden wenn das CRV entsprechend stimmt und die Equity stabil und ohne größere Drawdowns abläuft.

Gruß

Das Gesetz der Großen Zahlen wird erst ab 1000 Ereignissen aufwärts richtig sichtbar (so zumindest meine Erfahrungen aus entsprechenden Experimenten). Man erreicht dann bei einem CRV von 1:1 tatsächlich ziemlich genau eine 50:50-Verteilung, die einem wegen der gezahlten Gebühren natürlich nichts nützt.
Verändert man das CRV (egal wie) ändert sich die Verteilung im selben Maße, je mehr Ereignisse desto genauer die Übereinstimmung.
Ist wirklich faszinierend zu beobachten das ganze, nur leider kann man sich nichts dafür kaufen. :D

Wenn Du so was testen willst, dann nimm den Pure Martingale-EA von Matus German und stell Progressions- und Distanzfaktoren auf 1!

Natürlich hat Ca$hdigger recht mit den Gebühren; aber die habe ich einmal außenvorgelassen.

Der Gedankenfehler war tatsächlich, dass bei unterschiedlich weit entfernten Zielen diese ja nicht gleichmäßig getroffen werden.

Interessant finde ich Eure Aussagen, dass auch das Verhältnis CRV / TQ proportional verläuft. Dies würde bedeuten, dass geringere SL/TP Werte dasselbe Ergebnis bringen wie große SL/TP Abstände; und die geringeren Werte würden einen geringeren Drawdown haben.


Natürlich würde ich das auch gerne mal ausprobieren ;) Ich weiss zwar mittlerweile, wie man einen EA im MT4 zum Laufen bekommt; aber wie man einen Backtest macht weiss ich nicht. Ich habe gelesen, dass man dafür nicht den MT4 nehmen soll, da der sich oft aufhängt. Ich würde ein externes Programm nehmen, dann irgendwo die Daten besorgen, und einen passenden EA bräuchte man natürlich auch noch.

Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob sich die Mühe mit den EAs überhaupt lohnt. Ich gehe davon aus, dass es keinen gibt, der dauerhaft positive Ergebnisse liefert. Und ob man einen gut laufenden ständig anpassen kann ist auch fraglich; aber das ist ein anderes Thema.

Ich danke Euch beiden für die Antworten und dafür, dass ihr Licht ins Dunkel gebracht habt ;)


Bis denne

Ohne Eigenwerbung zu machen, ich habe hier im Forum den EA "Herm Picker" vor einiger Zeit eingestellt. An ihm kann man seine Phantasie austoben, auf alle Timeframes und Pairs.
Allerdings, die beigefügten Settings dürften längst überholt oder wieder aktuell sein.

Crashbulle

Hallo Cra$hbulle,

wenn ich am Wochenede Zeit habe, dann werde ich den mal ausprobieren (wenn ich damit klarkomme ;)

Was mich im Moment ebenfalls beschäftigt, ist die Annahme, dass große und kleine SL/TP Abstände auf Dauer dasselbe Ergebnis bringen. Dann frage ich mich natürlich warum man Systeme mit großen Abständen installiert.

Bis denne

Guter Gedankenanstoß. Aber wenn das so einfach wäre würde wohl jeder Traden haha .

Naja, je länger man darüber nachdenkt, desto weniger unsinnig erscheint es.

Überlebenswichtig ist ein gutes MM; das ist aber nicht schwer, man muss nur diszipliniert sein.

Geld verdient wird über den Ausstieg, also das Trademanagement.

Da es keine Systeme gibt, die gute Einstiege garantieren, ist der Einstieg quasi sowieso zufällig.

Bis denne

Andreas