Kennzahlen eines Handelssystems
 

Hallo zusammen,

ich möchte gerne von euch erfahren auf welche Kennzahlen (Gewinn, Profitfaktor, Rückgang ...) ihr bei der Systementwicklung achtet.

Gibt es bestimmte werte die ein System nicht über/unterschreiten sollte?

Bin schon gespannt auf eure Antworten!

---Leopold---

Ich bin noch relativ neu aber ich finde bei einem EA wichtig zu wissen:

1. Wieviel Punkte pro Trade macht er im Backtest?
--> Sehr wichtig. Denn im Live Trade gibt es immer Abweichungen. Sind diese zu niedrig sind alle schönen Backtestergebnisse nichtssagend.
2. Wie viele Trades macht er über ein Jahr/über die komplette Laufzeit? Wenige Trades sind witzlos und die Gewinne dann eher durch Zufall entstanden.
3. Ist transparent auf welche Strategie der EA setzt?
4. Funktioniert der EA auch auf anderen Symbolen, anderen Zeiträumen? Dort muss er meiner Meinung nach keine riesen Gewinne erwirtschaften er sollte aber auch nicht total zusammenbrechen? Ist das so könnte er zu arg auf eine Situation eingestellt sein und damit funktioniert er wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht.
5. Versucht der Anbieter mich mit hohen Gewinnen zu blenden würde ich gar nicht auf den EA eingehen.
6. Risiko Management: Geht er immer mit dem gleichen Risiko pro Trade in den Markt oder verändert er das „Magic“ wie viele Verluste bzw. gewinne er hatte.
7. Wird immer eine SL gesetzt? Ohne SL hat für mich ein zu hohes Risiko, Markt kann sich immer mal schnell in eine Richtung bewegen. Ist der EA falsch drin sind mal schnell alle Gewinne weg.
8. Wie erkenne ich ob das Ding nicht mehr funktioniert? Niedrigere Gewinnwahrscheinlichkeit, Draw Down erreicht, …
8. Profitfaktor im MT Backtest zum Vergleichen von EAs ganz gut. Aber ob das Ding tatsächlich funktioniert kann man daraus nicht ablesen.

Gewinn in Prozent und Draw Down sind mir eher nicht so wichtig. Denn: abhängig vom Risikofaktor pro Trade kann man den Gewinn in Prozent und das Draw Down einstellen. Hohes Risiko pro Trade ergibt einen größeren Gewinn in Prozent aber auch ein höheres mögliches Draw Down. Ein hohes Draw Down ist gefährlich, denn man muss sich ja irgendwie eine Kennzahl schaffen wann der EA nicht mehr funktioniert. Ich mache das indem ich einen Stop Loss für den EA setze. Hat man ein Draw Down von 80% ist das ja witzlos, dann muss ich meinen SL auf 90% setzen. Damit sind alle Gewinne die man mit einem EA erwirtschaften kann weg und mir das Risko zu hoch.

1.
Welche Strategie verfolgt der Algorithmus. Martingale / Grid erkennt man schon oft mit einem Blick auf die Backtests.

2.
Wie sieht es im Live-Betrieb aus? Ich würde niemals einen EA ohne Live Monitoring eines echten / real Accounts kaufen.

3.
Wie sieht es mit Risk:Reward aus? Bei 3-4 fach höherem SL gegehnüber dem Profit würde ich selbst bei einem Live Monitoring erst nachdem >300, besser noch mehr, Trades mit dem System gemacht wurden, selbst einsetzen.

Hallo zusammen,

danke für eure Antworten.
Bevor noch mehr Antworten in die Richtung "EA's kaufen" kommen möchte ich nochmal erwähnen, dass es mir eher um die Kennzahlen bei der Systementwicklung, also wenn ich selber EA's programmiere und teste geht.
Trotzdem nochmal danke für eure Kommentare!

---Leopold---

Du kannst es auch als Synonym für "die Katze im Sack kaufen", also als "ungetestet verwenden" sehen ;) Wobei das bei einer Eigenentwicklung natürlich nicht geht. Da bleibt nur der Weg über Backtesting > Demo > Live mit kleiner Lotsize

Ansonsten bin ich auch ein Fan von folgendem:

Short avg. trade duration / holing time (<2h)

Hallo zusammen,

ich habe jetzt ein System getestet, das einen Profitfaktor von ca 1.2 hat. Die gewinne auf diese Zeit gesehen sind eigentlich recht gut, der Drawdown hält sich auch in grenzen (<8%). Sollte ich dieses System verwerfen wenn ich auf keinen höheren Profitfaktor komme?

Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass der Profitfaktor mindestens 1.5 sein sollte. Wie seht ihr das?

---Leopold---

Hallo zusammen,

Sind 150 Trades auf m5 bei einem Backtest auf 2 Jahre zu wenig aussagekräftig?

Wie ist eure Meinung dazu?

---Leopold---

Ich hab mich vielleicht ein bisschen Falsch ausgedrückt:

Ich wollte nicht wissen ob 150 Trades aussagekräftig sind, sondern ob diese 150 Trades im M5 in diesen Zeitraum ausreichend sind oder ob man eher mehr Signale in genannten Zeitraum in diesem Timeframe anstreben sollte.
Dieses Signal tritt halt einfach nicht öfter auf, zudem ist es nur das Long-Setup.
Es gibt auch ein Short-Setup, aber mit anderen Parametern und wird deshalb separat bewertet.

Kennzahlen des Systems (laut Backtest):
Trades 149 (Mitte 2015 - Mitte 2017), Profitfaktor 1.83, Rückgang 7%, Trefferquote 49%.

Das wären rund alle 3 Tage ein Signal. Im M5 eigentlich relativ selten.

---Leopold---