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  #1 (permalink)  
Alt 16.05.21
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2018
Beiträge: 229
Max2018 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Woran erkennt man ein gutes System?

Ich habe mir gerade die Frage gestellt, woran ich ein "gutes" System erkennen kann? Im Grunde müsste dieses "gute" System mir jedes Jahr einen konstanten Ertrag bringen bei einem konstanten Risiko. Aber ist das dann wirklich "gut"? Bisher habe ich langsam Denker immer gedacht "Ja, ein konstanter absoluter Ertrag - das ist ein gutes System"

Aber wenn man sich das mal anschaut, wird man sehen, dass es ein mieses System ist.

Ein konstanter absoluter Zuwachs generiert zwar eine Kurve von links unten nach rechts oben - aber die relativen Zuwachsraten gehen gegen Null .... d.h. am Ende verdient man 0,1% pro Jahr .... und das ist mies.

Ein perfektes System muss eine exponentielle Ertragskurve aufweisen, mit konstanten relativen Zuwächsen -also z.B. jedes Jahr ein Zuwachs von 10%, 20% oder gar 30% - im Vergleich zum Vorjahr.

Natürlich alles unter der Vorgabe des konstanten Risikos !





Oder? Mache ich einen Denkfehler? Was meint ihr?
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  #2 (permalink)  
Alt 16.05.21
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2018
Beiträge: 229
Max2018 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ich glaube ich kann ein paar meiner Systeme auf den Müll schmeißen - da abnehmende rel. Zuwachsraten
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  #3 (permalink)  
Alt 16.05.21
Benutzerbild von Indikator-Trading
Mitglied
 
Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 237
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ob dein System Prozentual zunimmt oder konstant bleibet, liegt vor allem and deinem Money und Risk Management.
Das einfachste und weit verbreiteste System ist dabei einfach x% des verfügbaren Kapitals pro Trade zu riskieren, z. B. 0.5% - 2%.
Desto höher dieser Prozentsatz, desto höher auch der Risk of Ruin, also dem Totalverlust.
Somit hättest du schon eine steigende Kapitalkurve, zumindest solange dein System funktioniert.

Wenn deine Systeme alle noch funktionieren, dann wende doch einfach ein smarteres MoneyManagement drauf an!
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  #4 (permalink)  
Alt 17.05.21
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2018
Beiträge: 229
Max2018 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Oh ja... Du hast recht
Wie Dumm von mir ... mal wieder Spätschalter... ich sag ja, ich bin ein langsamdenker

Hatte ich ja eigentlich auch schon ... man sieht manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr

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  #5 (permalink)  
Alt 18.05.21
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2018
Beiträge: 229
Max2018 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Obwohl , NEIN, eigentlich ist diese Frage mit dem MoneyManagement nicht beantwortet. Warum? Weil man ja die Gesamtinvestition betrachten muss.

Wenn ich 100.000 Euro anlege, dann interessiert mich ja nicht, ob 5.000 Euro über ein Teilinvest in eine Strategie eine gute Rendite abwirft. Mich interessiert, ob die 100.000 Euro als Ganzes eine gute Rendite erzielt. Wenn ich aber diese 100.000 Euro als ganzes investiere, erübrigt sich die Frage nach einem MoneyManagement, da ich ja immer zu 100% investiert bin - ich kann also gar nicht die Investitionshöhe durch ein Moneymanagement bestimmen.

Sollte meine Strategie nur ein Teilinvest vorsehen und der Rest Cash gehalten werden, dann muss sich dennoch die GesamtRendite der 100.000 Euro mit anderen Investitionen messen lassen - eben auch mit einer Buy&Hold Strategie in der ich das gesamte Investitionskapital auf mehrere Top Aktien verteile.... wie hier (bis zu 80% der Trader machen Verlust - Mein Weg zu 100% Rendite)

Eine Gesamtstrategie kann man somit nicht mit dem MoneyManagement gehandelt bekommen, sondern nur Teilinvestitionen, womit die oben dargestellte Problematik für das Gesamtinvest bestehen bleibt....Also, die Frage, ob ich für die Gesamtinvestition fallende Renditen pro Jahr habe oder konstante.....und sich diese Strategie oder die Summe der Strategien die ich anwende, eine reine Buy&Hold Strategie übertrifft.

Oder mache ich schon wieder einen Denkfehler ???

--
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